摘要：股指期货交割日对股市会造成什么样的影响和冲击 股指交割日因为所有的股指买卖都要交割，资金都出来了。所以，股市在股指交割日的时候大部分是属于跌的状态，涨的机率不大。
股指期货交割日对股市会造成什么样的影响和冲击
股指交割日因为所有的股指买卖都要交割，资金都出来了。所以，股市在股指交割日的时候大部分是属于跌的状态，涨的机率不大。
股来自指期货交割日对股市有什么影响
答：只能说大多数情况下到交割日指数会出现下跌，但并不是全部是这种情况，也有上涨的。 一般情况下，期货价格高于现货价格，即升水，到交割日多空双方都尽量将仓位平掉。期价向现货价格靠近，在升水时，多头平仓欲望更高，价格更易下跌，而期指的行情又会影响现货，带动现货市场的下跌。来自：Du知道君
股指期货交割日对股市会造成什么样的影响和冲击
股指交割日因为所有的股指买卖都要交割，资金都出来了。所以，股市在股指交割日的时候大部分是属于跌的状态，涨的机率不大。
股指期货交割日是几号,对股市有什么影响(股指期货每月什么时候交割)_金投界
股指期货的交割日由于不同月份数据的不同而有所不同，比如1月份的交割日为第三个星期五，2月交割日为第三个星期四，3月份为第三个星期三，4月份为第三个星期四，5月份为第三个星期五，6月份为第三个星期四，7月份为第三个星期三，8月份为第三个星期五，9月份为第三个星期四，10月份为第三个星期三，11月份为第三个星期四，12月份为第三个星期五。
股指期货交割日对股市影响是比较大的，它会影响到股市的流动性和价格，在交割日点击买卖时，股市价格可能会出现波动，因此***股市投资者应该尊重交割日，并应注意其影响。
首先，股指期货交割日会影响股市的流动性。在交割日前股市中的买家和卖家都会在这一天准备期货交割，这一行为会形成股票的窒碍，这将影响股市的流动性，从而影响股市的价格变动。
其次，交割日对价格的影响也是相当大的。在交割日，股市的价格可能会出现波动，这是因为许多投资者都在购买期货合约，当发现价格低于期货价格时，会出现拉高股价情况，而当发现价格高于期货价格时，就会出现抛售情况，从而引起股市价格的变动。
此外，股指期货交割日还可能引发一些其他影响。例如，股指期货交割日是一次较为重要的行情调整日期，因此会影响市场的投资士气、资金流动情况，进而影响股市的价格。
综上所述，股指期货交割日对股市有重要的影响，***股市投资者应该尊重交割日，并应注意它对股市影响的规律性，针对不同的行情使用不同的投资策略，以把握好股市的买卖机会，实现盈利最大化。
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股指期货交割日对大盘的影响是什么？
有人觉得目前***的股指期货完全影响大盘，其实是错的反过来是大盘对股指期货的走势更有影响辩证的看待，如果交割日那天，如果故事中没有风浪，那么期货中的买卖盘的确会影响大盘的走势但是如果股市中的超大资金风起浪涌，那么股指期货的那点交易量真的还不够看，还是乖乖的跟大盘走你要是不相信，你可以观察一下大盘的k线，当到了关键的支撑和阻挡位置的时候，你看看是谁在影响谁
股指期货一年有几个交割月？
股指期货一年通常有12个交割月，每个月的交割日通常是当月的第三个星期五。交割月是指期货合约到期的月份，投资者需要在交割月前决定是否进行交割或平仓。交割月的数量保持稳定，使得投资者可以根据自己的需求和市场情况选择合适的交割月份进行交易和投资。这种安排也有助于市场的流动性和稳定性。
股指期货交割日当日对股市有什么影响
股指期货交割日当日对股市有很大的影响，交割日当天是多空双方交战的最后一刻，也是交战必须分出胜负的时候，所以多空双方都会使出绝招来争取换来胜利，所以股指期货交割日当天股市都会剧烈震荡，所以今天股市忽上忽下不要紧张，有技术的做好高抛低吸，来回做T的最好时机，最笨的做T办法就是提前挂高价格为卖单，挂低价格未买单，坐等渔翁之利！
福哥论财也在为大家普及一下什么是股指期货交割日，什么是股指期货呢？股指期货具有约定的时间、约定的价格和数量的特征，其约定的时间为最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇***法定假日顺延，也称为股指期货交割日。
我们***股市常见的股指期货合约的标的物是沪深300，上证50，也就是说在交割日当天其会和沪深300上证50进
行相互的影响，而上证50沪深300又是大的权重股，对大盘的影响很大，大盘影响大队个股的影响也就更大了！
福哥论财经过多次研究发现，交割日当天股市波动很大，当然也是注意观察来回做T降低持仓成本的最好时机！
以上观点不构成投资建议，投资需谨慎！
烧脑文|股市与股指期货的引力波关系
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在物理学中，引力波是指时空弯曲中的涟漪，通过波的形式从辐射源向外传播，这种波以引力辐射的形式传输能量。在1916年，爱因斯坦基于广义相对论预言了引力波的存在。引力波的存在是广义相对论洛伦兹不变性的结果，因为它引入了相互作用的传播速度有限的概念。相比之下，引力波不能够存在于牛顿的经典引力理论当中，因为牛顿的经典理论假设物质的相互作用传播是速度无限的。
一开始，我们认为空间是***于任何东西存在的。就像一个空旷的舞台，没人的时候存在，有人的时候也存在，台上会有各种表演，或者堆满了各式“道具”，而无论上面发生了什么，都是表演者和道具的事，舞台不受影响。
理所当然，单纯依靠人类经验会认为，空间是我们栖身的地方，无论在地球还是在宇宙，“舞台”本身是永恒的***存在。后来，科学家发现“舞台”并不是不受任何影响，“舞台”会因有质量物体的存在而“弯曲”。
空间会弯曲，而不是平整的？空间可以被“掰弯”
一句话解释，引力是空间“被掰弯”的程度，数学定义叫曲率，而弯曲的程度受物质质量的影响，两个纠缠态的物体互相旋转，周围被弯曲的空间就会发生持续的拉伸和收缩震荡。
引力存在于任何两个有形的物体之间，那么引力波也存在于任何两个物体之间，只是这样的波动往往不易察觉。但是不易察觉的东西，我们却不应该否则它的存在。
那么我们不妨把思维的跨度拉大一点，把概念上的存在也思考一下，它们之间有引力波吗？
股市大盘和股指期货，它们之间有什么样的关系，它们之间的关系会不会引发市场不易察觉的变化和波动呢？
这就是《亲历2015股指期货》（以下简称《亲》）要讨论和解释的核心问题之一。
股指现货和股指期货是一个东西还是两个东西
爱因斯坦提出来的一个实验。我们想象有两个小球，从中间***开了之后就迅速地往两边跑，跑得越来越远，你可以想象能跑多远就跑多远。如果在它们两个跑很远的时候，其中一个小球遇到了干扰，另一个小球会怎么样？大家都会想，另一个小球没事，它们俩都跑那么远了，彼此没有关系了，你干扰其中一个，另一个当然就没事，大家也许都会这样回答，物理学以前也是这样回答的。但是，现在量子物理的答案就变了。
最初是爱因斯坦提出的这个实验，但是一直到一九八二年巴黎大学才做成这个实验。这个实验是让由一个静止粒子衰变产生的两个纠缠态光子分别往相反方向运动，他让两个光子跑了很长一段距离以后，对其中一个光子进行干扰，测量一下它的状态。他就发现不管这两个光子跑得有多远，测量其中一个光子，另一个光子马上感觉到了，它也跟第一个光子一样，做出了自己相应的反应。
这事就怪了，两个基本粒子发出以后跑得很远，干扰其中一个，两个却是协调一致的反应。这个事情爱因斯坦最先发现，他推出了量子物理学的现象，他把这个称之为诡异的现象。他就说这个现象只有一种解释，就是有一种我们未知的信号传递方式，是两个粒子之间一直保留着的。不管它们跑得多远，一个粒子受干扰的时候，这个未知的信息传递方式就把信号传给另一个了，然后另一个就会反应过来，唯一能够想象的就是存在一个未知的信号传递的方式。但是爱因斯坦说，这个未知的信号传递方式是肯定不存在的，为什么呢？因为相对论的基础就是所有信号的传递速度都不能超过光速，你跑得太远了，不论是什么信号传递方式，它的速度一定超过光速了，那就不对。
所以大家一想，这件事就怪了，为什么两个粒子无论跑多远，干扰其中一个，另一个马上感觉到？难道是存在心灵感应吗？即使有心灵感应，我们也不知道是怎么做出来的，所以这就成了一百多年来最诡异的事。
这个时候，出来一个科学家，这个科学家是伦敦大学的物理学家波姆，他解释了这件事。他就说其实两个粒子无论跑多远，只要一个受到干扰，另一个立刻就反应出来，这件事只有一个办法来解释，就是这两个粒子其实是一个粒子的投影，我们只是从不同角度看到了这个投影。
我们看到股市有几个特点，一个是个股与股市大盘的相关度极高，可以说大盘涨，则绝大部分股票都涨，大盘跌则绝大部分股票都跌；第二个特点是股市大盘和股指期货关联度很高，股指期货与对应股指现货在日线级别的相关度高达99%；第三个特点是，股指期货往往会提前一点点时间走出大盘将要走出的方向。
一位操盘手在股指期货和股市都跳水下跌的时候，看到股指期货下跌动力几乎衰竭，随手按下键盘买了几十手股指期货，股指期货的价位被瞬间拉了几十点，随即整个大盘止跌，个股也纷纷止跌，他觉得“我几十手股指多单顶起了整个股市”。事实果然如此吗？
股市和股指期货就像纠缠态的粒子，干扰其中一个，另一个就会随机也发生变化，你当然可以解释说这是套利机制形成的两个市场的天然联系，也就是之前在粒子实验中大家所猜想的“互相传递信号”的模式。正如粒子实验的信号传递被证明不正确一样，股指期货和股市大盘在微观层面的套利机制也是不存在——两边可交易的标的不一样，市场冲击成本、T+1和T+0机制、多空交易机制都使得±1%的价格偏差让套利资金毫无利润可图。在股指期货提前股市大盘几秒钟走出的方向根本不能导致股市大盘随机调头。那么为什么股市大盘会亦步亦趋的密切跟随股指期货的微观行动呢？
我们不妨参考科学家波姆的设想，两个粒子其实都是一个粒子的投影。股市大盘和股指期货是不是都来源于同一个什么更高维度的存在？
我们可以把这个“更高维度的存在”定义成“市场客观规律”，这个客观规律到底有什么样细致的解释，是仁者见仁智者见智的事情，每个人心里都有一个理论，但是结果是，这个“市场客观规律”分别投影在股市大盘和股指期货的走势上，让它们形成了近乎一样的走势。你干扰了其中一项，另一项就产生了相应波动。
在呈现形式上，股指期货是马上交易撮合产生的价格，股市大盘是综合很多只股票的实时成交价格计算，并且6秒钟发布一次，股市大盘的价格点位在视觉传输上始终落后于股指期货，以上的设想，是不是就能成为“股指期货始终领先于大盘”的视觉现象的一种合理解释呢？
股指期货是股市的天气预报吗？
《亲》中小编的观点是——“股市就是天气，有自己的规律；股指期货是天气预报，在预测股市的走势！天气预报的推断有分析的依据，大部分时候是对的，小部分时候也会错；我们跟着天气预报的结论来决定带不带雨伞，大部分时候能够让我们免于雨淋；时间越靠近的天气预报，准确性越高……”
以这样的思维来思考股指期货与股市的关系，也就是以天气预报对天气无影响来定义股指期货对股市无影响一样。（诚然，在引力波发现之前，所有人自然会认为天气预报不会对天气产生什么影响。事到如今天气预报对天气到底有没有影响也会成为一桩悬案。在这个章节暂且认为没有影响吧，否则不好分析了。）
如果股指期货真的只是股市的天气预报，那么整个事情确实也简单了。有没有股指期货，股市该涨就涨，该跌就跌。“股灾”、“千股跌停”之类的事情自然赖不到股指期货上面。在整个期货行业，出于对股指期货恢复正常交易的期待，更愿意去相信股指期货只是、仅仅是、仅仅只是股市的天气预报。在《亲》书中也应用了很多微观结构的实例来验证这样的假设。
《亲》中的研究方式——“首先需要思考，股指期货是怎么预报股市天气的——天气预报有科学的手段与判断，根据卫星云图、气温气压一系列的算法等等，股指期货又是凭什么进行预报的？其次，什么情况下股指的天气预报更准，什么情况下股指的天气预报不准？还有，预报准了的时候和不准的时候，分别会产生怎么样的市场走势。”在经历大量实证的探讨之后，其中的预报逻辑是可以完整地归纳出来的。
股指期货是股市的导游吗？
《亲》中也提出了另一种可能
“股指期货是导游，现货指数是游客。
股指期货先行走出了一个方向，然后现货指数就跟着走。
特点——
导游一直领先于游客——股指期货一直领先于现货指数；
导游是一个人（股指期货是一个品种），游客是很多人（现货指数是很多只股票的加权平均），导致游客团队比较慢，导游往往先走了一段，还得停下来看看游客走到哪里了。——股指期货比较毛糙，现货指数比较平滑；
对于掉队的游客，导游走远了，发现游客没跟上来，还得回头走去找游客——现货指数不跟股指期货的情况下，股指期货反向运动幅度更大；
没有导游的时候，游客也可以自己游览，但是有了导游，游客很自觉的就会跟随导游的行动路线——股指上市之前，现货指数自己走；股指期货上市后，现货指数跟着股指期货走。
正如"天气预报假设”是期货行业人士乐于接受的观点，“导游假设”则是证券行业人士更深信不疑的结论。
在这样的假设下，股指期货被推上整个股市“导游”的引导地位，所有的行为动作，一颦一笑，在睽睽众目下，成为争议的焦点。而很有意思的就是，导游与观光客们一起到达了一个好玩的景点，观光客们获得了旅游的满足感，不会认为是导游的功劳，而是理所当然的；反之，如果达到一个感受极差的景点，被被坑被宰，大多数会把责任归咎在导游身上。
在证券界证明“股指期货就是股市的导游”和期货界证明“股指期货不是股市的导游”的口水战中，期货行业人丁稀少，势单力薄，必然是败下阵来。这场论战的其中一个理由是，股市是9:30开盘，15:00收盘，而股指期货是9:15开盘，15:15收盘，也就是说，当股市的游客还在休息准备的时候，导游已经在制定当天的行动路线，在股市的游客们已经结束了一天的日程，导游还在偷偷摸摸制定第二天的行动路线。怎么能说股指期货不是股市的导游呢？
为此，中金所毅然更改了股指期货的交易时间，砍掉了前后各十五分钟，调整成与股市的交易时间完全一致。这下你们不能认为我是导游了吧？
股指期货与股市的引力波
在爱因斯坦的广义相对论中，引力被认为是时空弯曲的一种效应。这种弯曲时因为质量的存在而导致。通常而言，在一个给定的体积内，包含的质量越大，那么在这个体积边界处所导致的时空曲率越大。当一个有质量的物体在时空当中运动的时候，曲率变化反应了这些物体的位置变化。在某些特定环境之下，加速物体能够对这个曲率产生变化，并且能够以波的形式向外以光速传播。这种传播现象被称之为引力波。
简而单之，两个质量巨大的物体在旋转或纠缠的时候，会产生较大的引力波，会对周围的时间和空间产生连续的震颤；而一个质量巨大，另一个质量很小的物体，产生的引力波会呈几何级数下降。两个质量较小的物体，其引力波微乎其微不易察觉。
衡量股市和股指期货是否存在引力波关系，可以一定程度上从衡量股指期货上市前后股市波动的变化的情况。从中金所以及期货行业各公司的分析数据发现，沪深300股指期货（IF）上市之后，股市整体波动率有所下降，即使2015年股市如何如何火爆，也没有能超越2007年6000多点的行情，这个意义上，股指期货的上市降低了股市的单向波动。发挥了市场功能，降低了市场风险。
但是很多人没有注意到的一点是，股指期货上市之后，股市的日内震荡和小周期波动加强了。这就像本来你抛出一个皮球，这个皮球可以沿着你用力的方向飞出很远；但是你如果在这个皮球上栓了一根橡皮筋，虽然被你大力抛出，但是一会又会迅速折返回来。而股指期货规则设计上现金交割下的强制收敛，正是这样一根无形的橡皮筋，牵引着股市大盘和股指期货来回纠缠。而来回纠缠的过程，市场资金剧烈流动，股指期货的单日换手率动辄达到20倍以上。2015年6月29日，股指期货单日换手率达到28.1倍，即市场股指期货交易者平均持仓时间为9分36秒，换句话说，每个人都在做高频交易。监管者把这样的市场定义为“过度投机”并非没有道理。
在纠缠态粒子的产生最大引力波的节点有两个，扭矩最大时和扭矩最小时。股市与股指期货产生市场震荡的关键节点亦是在此。
上涨过程中，当股指期货从贴水状态变为升水，尤其是中证500股指期货（IC）在2015年6月1日相对现货指数升水5.12%（相当于市场整体愿意以122.88%的年息在配资炒股），这样极限情况出现后的回归，将对市场产生爆发性的冲击。下跌过程同理可以推测。基差的极限位几乎必然是行情的极限位。
另一个节点发生在扭矩接近最小时。即每月交割日之前2——3个交易日。资金从近月向远月迁移，带来市场在新一个时空下新的基差格*。统计同样可以发现，这也往往是股市大盘产生方向性变化的时间节点。
《亲历2015股指期货》并不是在定义股市与股指期货关系的结论，仅是讨论一些假设以及在这些前提下的分析方法。推理过程可能极其复杂，结论却可能非常简单。正如一位市场大佬所说：“**都知道股市与股指有关系，因为都姓股嘛！”
真正杀人的熊不是熊市中的熊，而是牛市中的熊从千股涨停，到千股跌停，千股停牌从万众狂欢，到惊天逆转，一波三折。我们都是大时代的主角，硝烟散尽，理性回归。如果2015可以重来，复盘股市超级波动，你将何去何从，是战是降！
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股指交割日在哪里查看是哪天交割周期是每月有？交割日对股市行情有什么影响？
当月交割一般是第三个周五交割理论上对当日股市没有任何影响
为什么股指期货交割日会大幅下跌？_大王财经
股指期货交易时，有一个特点，就是临近交割日，股指期货价格必然暴跌。这种情况几乎每次都会发生。那么为什么股指期货的交割日必然会暴跌呢？
从历史上看，如果交割日之前持有的头寸没有减少，近月和远月的价差发生了变化，说明交割日可能有资金想要“有所作为”，始作俑者往往是占优势的一方，有大幅上涨或下跌的可能。
与股指期货相比，在股指期货的结算日，标的指数的交易量和波动率显著增加，这就是股指期货交割期届满日的现象。
到期效应产生的根本原因是股指期货以现金交割方式结算，套利平仓、套期保值转移和投机交易者操纵结算价的欲望相互作用，在最终结算日产生了到期效应。
因为我国《证券交易法》规定，不允许卖空股票，只有当股指期货价格高于现货价格时，才会发生套利交易。套利交易者卖出股指期货，买入现货。
对于在期货到期日仍持有现货的套利者，需要按照期货结算价清仓。套利交易者多了，抛售压力同时集中，对指数形成下行压力。
对于套期保值者来说，空头合约需要在合约即将到期时转移到其他月份，因此合约到期前一个月的期货合约价格会有一定的压力，期货的价格发现效应会影响到对现货指数的传导。
该合约的投机者希望在最终结算日使现货价格尽可能向对自己有利的方向发展，从而达到获利或减少***失的目的。因此，投机者愿意在最后一个交易日操纵价格。
在上述不同因素的影响下，股指期货到期日的交易量、波动率和收益率与平均水平存在明显差异。
据统计，股指期货到期日的投资收益率高于其他交易日的平均水平；从股指期货到期日开始的前半个月买股票，高于后半个月买股票。从统计结果来看，股指期货到期日对现货价格造成了压低效应。
对于一些股票投资者来说，股指期货到期后的几个交易日，可以视为买入股票的好时机。同样，在两个股指期货到期日的中间卖出股票也有轻微的溢价。
同时，股票投资者要关注本月有正套利空间的日期数量，有套利空间的交易日是否有大幅增仓，如果有条件，还需要了解机构持有的空单数量是否比较多。这些因素都可能对股指期货到期日的现货指数产生一定的压力。
为避免对结算价的操纵，CICC将到期日股指期货的结算价设定为最后一个交易日标的指数最后2小时的算术平均价格，并有权根据市场情况调整股指期货的结算价。
由于时间跨度较长，成份股权重分散，被操纵的几率大大降低。同时，CICC将股指期货的结算日设定为每月的第三个周五，避免了月末效应、季末效应等其他可能引起现货波动的因素。
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