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比较靠谱的私募基金公司有哪些？
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期货私案控似这朝指织装孔募基金运作方式有哪些
【为您推荐】浦江县律师天长市律师玄武区律师西乡塘区律师蒙城县律师叙永县律师冷水江市律师私募基金是一个比较宽泛的概念，任何一种不能在股票市场自由交易的投资都可以称之为私募基金，它以证券为投资对象。很多人对私募基金怎么运作都不是很了解，那小编就为大家在下文中整理出期货私募基金运作方式，希望可以对大家有所帮助。一、私募基金的运作模式1、风险投资基金投资人将风险资本投资于新近成立或快速成长的新兴公司，在承担很大风险的基础上，为融资人提供长期股权投资和增值服务，培育企业快速成长，数年后再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额投资回报的一种投资方式。2、产业投资基金即狭义的私募股权投资基金，通常投资处于扩张阶段企业的未上市股权，一般不以控股为目标。其寻找的公司需相对成熟，具备一定规模，经营利润高，业绩增长迅速，占有相当的市场份额，并在本行业内建立起相当的进入屏障。3、并购投资基金是投资于扩展期的企业和参与管理层收购，收购基金在国际私人股权投资基金行业中占据着统治地位，占据每年流入私人股权投资基金的资金超过一半，相当于风险投资基金所获资金的一倍以上。二、私募基金的风险有哪些?1、法律和政策风险对于国内私募基金而言,目前存在的最主要问题是缺乏法律依据和政策支持,使其处于法律和政策的边缘地带。迄今,我国的《证券法》、《信托法》等法律的条文都没有对私募基金的含义、资金来源、组织方式、运行模式等问题做出明确规定。2003年10月《证券投资基金法》出台,由于存在诸多争议,仍未能够为私募基金“正名”。从外表看,许多基金似乎都有合法身份,但如果对其经营的业务进行深究,其中一些机构很容易让人与“地下集资”、“非法集资”联系在一起。正是由于私募基金的法律地位得不到承认,其经营活动一直游离于法律和政策监管之外,一旦发生违约行为,不论基金管理者还是投资者都得不到法律的保护,因而面临很大的法律和政策风险,并且基金规模越大,这种法律和政策风险就越高。2、道德风险私募基金的组织结构是一种典型的委托—代理机制,有限合伙人将资金交给一般合伙人负责经营,只对资金的使用作出一般性的规定,通常并不干预基金经理的具体运营。在运营过程中,私募基金经理和基金持有人都追求期望投资收益最大,私募基金经理越努力,收益越大,可是私募基金经理除了拿固定的管理费之外,还可以拿业绩提成费用,当业绩提成费用大于管理费用时,私募基金经理并不会采取使双方利益最大化的投资策略,因为这样选择并不能使其本身利益最大化,而是可能会滥用自己的职权去追求更多的个人利益,从而使基金持有人的资产将承受更大的风险,所以即使私募基金有较为优越的激励安排,但代理人的道德风险仍然存在。3、操作风险私募基金的投资策略具有隐蔽性,国际上一般对私募基金的信息披露没有严格的限制,这就会造成严重的信息不对称,不利于对基金持有人利益的保护。在没有外在约束机制的情况下,私募基金追逐利益的投机本性,可能会让它们为了获取巨额的利润,与上市公司串谋,进行内幕交易、操纵股价等违法行为。这些操作风险都会给投资人和市场带来很大的危害。基金管理人的个人操守不好衡量,如果管理人不遵守合同,就会给投资人造成***失。私募基金的流动性风险私募基金一般都具有很长的锁定期,在这期间资金不准撤出,以此来保证基金运作的持续性和稳定性,对基金经理的投资策略不造成影响。私募基金不能上市交易,因此风险不能随时转移,持有人只有等待持有期满才能变现,基金持有人可能在基金封闭期内会因为资金难以变现而发生债务危机甚至破产。期货私募基金运作方式包括了风险投资基金、产业投资基金和并购投资基金。无论是哪种投资方式，风险是不可避免的，私募基金的投资也存在着较大的风险，私募基金不能上市进行交易，所以它的风险不能随时转移，并且私募基金代理人还存在着一定的道德风险。延伸阅读：最新私募基金备案规定期货私募基金是什么?如何成立私募基金
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CTA专题研究系列之一：私募基金参与期货市场状况分析
私募基金参与期货市场
状况分析
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摘要：
相较于公募基金在参与期货市场时多利用期货进行套期保值，私募基金在参与期货市场时由于相关监管要求适当放松以及能够提取业绩报酬等激励，私募基金更多的发挥了利用期货品种进行投机与套利获取收益的功能。私募基金参与期货市场时的投机与套利操作多是通过期货私募基金进行。
在国际市场上，CTA市场规模不断攀升，年化增长率达18.96%。我国CTA市场也在不断发展，并在14年之后加速扩张，21年下半年伴随着期货市场累计涨幅过大、波幅明显缩窄以及市场情绪等影响，产品发行热度明显降温，但总体上仍保持较高的热度。相较于国际市场，我国CTA产品的数量和规模仍有较大的增长空间。
CTA产品的发行主体以私募基金为主，且几乎都为私募证券投资产品。在产品分类上，CTA产品以量化CTA为主，且不管对于主观还是量化CTA，都是趋势型CTA占据绝大多数。
CTA策略相较于其他传统私募策略具有更高的风险收益比和较为优异的风险控制能力，并且其与其他传统私募策略的相关性较低，由于这些优点使得在产品中加入CTA策略可以有效降低资产配置的风险，提高资产配置效率。
正文
在《从基金半年报看公募基金参与期货市场特征》报告中，我们对公募基金参与期货市场的主要特征进行了分析，报告将公募基金参与期货市场的主要策略总结为两类：多头替代和空头套保。由于相关法律法规的限制，公募基金在参与期货市场时多利用期货进行套期保值，较少直接参与期货品种投机以获取收益。且从整体参与程度上来看，尽管公募基金参与期货市场的深度和广度有持续上涨的趋势，但公募基金参与期货市场的水平仍相对较低。自从2008年5月底，私募基金便成为了继公募基金、保险资金之后的第三大机构投资者。与之对应，私募基金参与期货市场的规模也在不断扩大。与公募基金相比，私募基金在参与期货市场时也会使用期货品种传统的套保功能。此外，由于相关监管要求适当放松以及能够提取业绩报酬等激励，私募基金更多的发挥了利用期货品种进行投机与套利获取收益的功能。私募基金参与期货市场时的投机与套利操作多是通过期货私募基金（以下简称为期货私募）进行。因此，本文主要从期货私募产品出发研究私募基金参与期货市场的相关状况。期货私募是指通过非公开方式、面向特定投资者募集资金，并主要投资于期货或在投资期货的同时也部分投资于证券等金融资产的一种投资方式。从投资策略来看，期货私募与国外的期货投资基金（CTA基金）类似，所以大多时候我们也将期货私募称为期货CTA。
一、什么是CTA
期货交易在17世纪便已出现，然而直到1949年才在***出现最早的CTA产品。CTA的英文为CommodityTradingAdvisor（商品交易顾问），在国内通常指管理期货策略。最早的CTA产品专指投资于商品期货的资管产品，但后期随着市场发展，越来越多的CTA产品开始投资于股指期货、期权、国债期货及其他利率衍生品上。因此，总的来说，CTA即为投资各类期货及衍生品的资产管理产品。CTA的投资目标为追求绝对收益。从CTA产品的投资者来看，在全球范围内，CTA产品主要服务于机构客户和高净值个人客户，自然而然地，CTA产品不管在国内还是国外主要都是以私募产品的形式存在。此外，CTA也可以被理解为管理期货策略，CTA策略也是私募基金八大主流投资策略之一，下图展示了私募基金的策略分类。
在CTA市场规模方面，根据BarclayHedge的统计数据，CTA的市场规模从2000年之后快速爬升，其规模从1980年的3亿美元增长到2021年二季度的3399亿美元，年化增长率为18.96%。并且由于CTA产品在投资品种上可参与多个品种，且交易方向可多可空，因此历史上CTA市场规模并未太受到类似2008年金融危机等系统性金融风险的影响。CTA市场规模具体的数据如下图所示。
在国内方面，目前国内缺乏关于CTA市场规模的相关统计数据，中基协每月仅公布证券投资、股权投资、创业投资、资产配置与其他五大类私募基金的数量和规模数据。根据朝阳永续数据库，我们统计了自2004年以来CTA产品的发行数量数据，希望借此大致观察CTA市场的发展状况。通过图表我们可以发现CTA产品发行数量在14年之前相对较少，在14年至16年2季度以及19年至21年2季度都出现了加速扩张，并在21年6-7月份达到峰值，之后伴随着期货市场累计涨幅过大、波幅明显缩窄以及市场情绪等影响，产品发行热度明显降温，21年11月CTA产品发行数量为120，较峰值已有超过60%降幅。结合16年CTA产品加速发行后降温的历史，预计CTA产品发行热度降低将维持一段时间，但估计仍将保持每个月超过100只产品的发行进度。CTA产品（包含目前已终止的产品）成立数量的具体数据如下图所示：
从全部私募基金产品的构成来看，截止2021年12月9日，存续的私募基金
产品中，股票多头型基金产品占绝对多数，占比为44%，管理期货类产品占比为4%，为继股票多头产品、债券策略产品、多策略产品外占比最多的产品类型，私募基金产品的具体构成如图表4所示。根据基金业协会公布的数据，截止2021年10月份，共有1118只产品投资了商品及金融衍生品，规模合计1117.60亿元，数量和规模分别占存续私募资管产品的3.45%和0.67%。按投资类型分私募资管产品存续情况如图表5所示，其中内圈为数量占比统计，外圈为规模占比统计。但是根据BarclayHedge最新公布的21年三季度数据，在全球范围内，CTA策略管理的资金规模占对冲基金总资产的比例为7.6%，相较而言，国内CTA产品尚有较大发展空间。
二、CTA产品分类统计
前面我们提到CTA产品不管在国内还是国外都主要是以私募产品的形式存在，而广义上的私募产品包括券商资管产品、期货资管产品、信托产品、私募基金产品以及公募专户产品等。根据朝阳永续数据库，我们可以发现在目前公开可知的CTA存续产品中，超过80%的产品是由私募基金发行，期货资管发行的产品占比为10.7%，其占比居于第二位。其中私募基金发行CTA产品中几乎都为私募证券投资产品，其他类型产品基本可忽略不计。
从CTA产品的策略类型来看，根据投资决策是基于主观判断还是基于策略生成，CTA产品可分为主观CTA和量化CTA，前者主要由基金管理人根据自身掌握的信息和知识来主观判断市场变化，进而做出投资决策以及进行交易，后者则是通过构建量化模型，并根据模型产生的信号进行交易。图表7展示了全球范围内程序化CTA和主观CTA的历史规模情况，从图中我们可以直观看到程序化（量化）CTA占绝对主流，并且近些年来程序化CTA的占比仍有提高的趋势，其目前占比超过90%。在国际方面，程序化CTA占CTA产品主流的主要原因可能是期货市场的高杠杆、可多可空的特点与程序化交易的高纪律性相吻合。
根据产品投资决策的主要逻辑又可将CTA产品分为趋势型、套利型以及复合型CTA。其中趋势型CTA又可分为趋势跟踪型CTA和趋势反转型CTA，且趋势跟踪型CTA为趋势型CTA的主流。趋势跟踪型CTA基于的策略为趋势跟踪型策略，其典型特征是偏右侧交易，“亏小赚大”，这类策略的底层逻辑是当经济体中出现某些变化导致标的物的价值发生提升或者下降，而其价格变化落后于价值变化，即市场并非足够有效，此时该标的物可能会出现趋势型的上涨或者下跌，从而使得标的在时间序列上具有自相关性，趋势跟踪策略就是通过历史数据统计分析找到这个相关性，顺势交易以获取较高的收益。相反趋势反转策略则是根据某些标的物的价格变化超过了其对应的价值变化，此时标的物的价格可能会出现向价值回归的过程，此时可以在其价值回归之前提前买入或者卖空，待价值回归后赚取相应收益。套利型CTA主要基于一种均值回归策略，主要包括跨周期、跨品种、跨市场的配对交易策略，其主要特点是“赚确定性高的小钱”。这类策略主要依赖于不同品种之间相对稳定的价格关系进行交易。
在国内方面，根据私募排排网数据库的统计结果，国内CTA产品目前同样是量化CTA占多数。并且不管对于主观还是量化CTA，都是趋势型CTA占据绝大多数。具体的数据如下所示：
三、CTA策略有何优势
前文我们提到CTA一方面可以是我们通常所说的CTA产品，另一方面也可以是私募基金的一种策略——管理期货策略，前面主要介绍了CTA产品的发展以及分类统计数据，接下来我们详细介绍CTA策略。相较于股票市场高达90多万亿的规模（截止2021年12月31日），商品期货市场的总体保证金规模尚不足2000亿元，因此管理期货策略的资金容量相对较小，并且由于期货市场的有效程度较高，使得CTA策略的开发难度相对较高。
下图统计了八大主要私募基金策略自2013年初至今的净值表现情况。从图中不难看出，在2013年初至今近9年的时间里，宏观策略累计净值表现最佳，CTA策略表现其次。
从策略年化收益率来看,CTA策略的年化收益率为19.42%,在主流私募策略中位居第二。从策略的波动率来看，CTA策略的年化波动率为10.63%，比追求稳健收益的市场中性策略以及对冲策略高些，但比股票策略的波动率低些。总体来看CTA策略具有较高的风险收益比。从策略的最大回撤来看，CTA策略的最大回撤为8.72%，同样比业绩表现较稳定的债券策略、对冲策略、市场中性策略以及套利策略高些，但是相较于其他策略，CTA策略的风险控制能力较为出色。
在策略相关性方面，由于CTA策略投资标的为特定的期货品种，在品种上与其他策略有一定区别，从而使得CTA策略与以股票、债券为主要投资标的的其他策略天然具有一定的低相关性。主流私募策略的相关性如图表11所示，统计结果证实了前面的分析。在八大私募策略中，CTA策略是唯一一个与其他任何一个策略相关性保持在0.4以下的策略，CTA策略与股票策略的相关性相对较高，对此我们推测其中一个可能的原因是相当一部分CTA产品投资于股指期货，使得这部分CTA产品的表现与股票策略类的产品具有一定的相关性。正是由于CTA策略与其他策略的低相关性，使得在产品中加入CTA策略可以有效降低资产配置的风险，提高资产的配置效率。
对于买入持有类型的策略，在市场因为某些内外部因素影响出现系统性下跌时可能会因无法及时调仓而面临净值的大幅回调，例如在1973年时期由于第一次石油危机，著名的价值投资大师查理·芒格管理的基金净值下跌了31.9%，1974年又下跌了31.5%。图表12统计了在历史上几次由于内外部环境影响，标普指数表现糟糕的年份里，CTA策略指数的表现。从图表中，可以发现在股票市场表现糟糕的年份里，CTA策略表现仍旧优异，除了在2001年表现不尽如人意，在其他年份里均获得了正向收益，其相较于标普指数的平均超额收益高达25.81%。对于CTA策略中主流的趋势跟踪策略，其具备规避下行风险，甚至以此盈利的能力，所以CTA策略能够在市场出现单边下跌时不但不会出现较大回撤，而且还能够获取“危机Alpha”。
在策略的具体类型方面，与前文关于CTA产品的分类相似，CTA策略通常可分为趋势类策略和统计套利策略。其中趋势类策略可分为趋势跟踪和趋势反转策略，通常所说的趋势类策略指的即为趋势跟踪策略。趋势跟踪策略根据持有标的的时长又可分为短周期策略以及中长周期策略。短周期策略通常基于技术面分析，持有标的的时间为1-5天，有时为日内或者隔夜；而中长期策略通常持有标的的时间超过一周，中长期策略通常基于基本面数据与技术分析结合的结果做出决策。短周期策略最大的问题就是策略资金容量有限，随着管理者管理规模的增长，往往会倾向于更多地投资于中长周期策略。如图表13所示，根据***权威交易系统评选杂志《FuturesTruthMagazine》于2011年发布的交易系统排名，在前十大一致性最好的交易系统中，有八个为中长周期策略，2个为短周期策略。
对于统计套利策略，其通常会交易两个或两个以上的品种，并且进行多空双向开仓，并在不同品种之间的价差回归过程中获取收益。其通常可细分为跨期套利、跨品种套利、跨市场套利以及期现套利等。其中期现套利更多依据期货的基本面情况而并非传统的量化型策略，跨市场套利对于我国而言即为跨境套利，主要基于国内外相关品种之间相对稳定的联动关系。以沪铜和伦铜的跨市套利为例，在正常的进出口贸易下，国内外现货铜之间存在着一个正常水平的价格比例。当两个市场的交易出现差异（如时间差、基金炒作、大户异动等），SHFE和LME的同期合约价格比值就会偏离正常水平，产生扭曲，此时即可进行跨市套利交易，由于两地价格比扭曲，就对带动相关的贸易商通过进出口去谋利，大量的物流会在短时间内将两地价格重新调整平衡，因此，“扭曲入市——正常平仓”就完成了一次套利交易。对于跨期和跨品种套利则通常有两种做法，第一种做法为根据不同品种之间的价差进行时序预测，将二者价差作为一个新的标的，从而同样可以基于趋势类策略做出投资决策，这类做法整体灵活性较高；第二种做法则是类似股票多因子的做法，通过一些动量、期限结构、情绪、基本面等因子，对投资池中的品种进行排序，对排名靠前的品种开多仓，相反的开空仓，并将组合市值中性化。但是这类做法存在以下问题，一方面期货多因子统计套利策略的可投资标的较少，远低于股票多因子策略的可投资标的；另一方面投资组合仅做到在市值上的中性化，并没有类似股票组合投资的Barra风控模型，因而在其他风险因素上可能因未加以控制而有明显的暴露，在市场出现极端行情的时候可能因暴露的风险而承受较大的***失。总体来看，统计套利类的策略的收益特征与趋势跟踪类策略相反，其胜率相对较高，但盈亏比较低。
四、总结与展望
本报告从CTA入手研究私募基金参与期货市场的相关状况，总体上我国CTA市场在不断发展，并保持较高的热度，但是我国CTA产品的数量和规模相较于国际市场仍有较大的增长空间。
CTA策略在2020年表现卓越的基础上，在2021年再创佳绩。CTA策略在2021年以13.14%的累计收益位居八大私募策略第二名，并且由于CTA策略本身具有的高风险收益比、高回撤控制能力、获取“危机Alpha”以及与其他策略的低相关性，使得CTA策略具有较高的配置价值。
展望2022年，宏观环境以及政策工具的不确定性仍在，商品期货的高波动
可能仍将维持，这使得CTA策略仍有机会获取较高收益，预计2022年度CTA产品的表现仍有望领跑各大量化类产品。鉴于CTA产品与其他产品业绩表现的相关性较低，CTA产品仍将是资产配置中的重要组成部分。
哪些基金可以做股指期货?
目前还没有基金可以做，基金需要等审批和更改投资范围。以前的基金是不允许做期货的，现在正在等批复。最快也要5月才有了。
十大私募基金排名？
银河期货
华夏基金
华泰期货
易方达基金
嘉实基金
中信期货
博时基金
永安期货
南方基金
南华期货
北京有那些私募基金公司？
1.北京源乐晟资产管理有限公司(备案号：P1000278) 11.北京郁金香股权投资中心(有限合伙)(备案号：P1003058)
2.北京橙色印象科技有限公司(备案号：P1006041) 12.北京和达开元投资有限公司(备案号：P1008303)
3.北京神州牧投资基金管理有限公司(备案号：P1005762) 13.北京富众投资管理有限公司(备案号：P1004269)
4.北京久银投资控股股份有限公司(备案号：P1000281) 14.北京泰观恒投资顾问有限公司(备案号：P1013036)
5.北京宏道投资管理有限公司(备案号：P1010213) 15.北京东联嘉源投资管理有限公司(备案号：P1016355)
6.北京乾元泰和资产管理有限公司(备案号：P1004901) 16.北京高特佳资产管理有限公司(备案号：P1008941)
7.北京瑞奇融通投资管理有限公司(备案号：P1005364) 17.北京龙马汇资本投资有限公司(备案号：P1005328)
8.北京首创期货有限责任公司(备案号：无) 18.一米投资管理(北京)有限公司(备案号：P1024974)
9.北京龙鼎投资管理有限公司(备案号：P1009547) 19.北京国信万融投资管理有限公司(备案号：无)
10.北京时间投资管理有限公司(备案号：P1000716) 20.北京天首投资管理有限公司(备案号：P1000387)
期货私募基金和私募基金有什么区别？合法吗?南京有没有专门研究期货私募基金的啊？
期货私募基金主要是用于期货市场的交易中，而私募基金则可以用于其它投资产品。私募基金不是非法的。江苏鑫锦泓，专业期货私募基金，年收益高，按季分红。
期货资管管理能力强？私募基金管理人表示不服！
2014年2月7日，私募登记备案制度正式宣告实施，宣告了一种新类型私募基金产品的诞生。2014年3月，私募大佬裘国根的重阳投资发行了***第一只自主发行的产品——重阳A股α对冲基金。自此，自主发行私募产品开始正式走入投资者的视野。
不知不觉间，自主发行的私募正悄然改变行业格*。相比之下，自主发行更灵活，几乎没有投资限制，而且可以根据客户喜好、管理人投资风格在风控和投资上进行个性化设置。自主发行产品虽然仅仅诞生两年多的时间，不仅规模蹿升速度惊人，其业绩也“称霸”各类投资策略。
投资者也会好奇，不同发行主体的私募基金，在管理能力上到底哪一家更强呢？私募排排网就以2016年八大策略的冠军、盈利能力最强的管理期货基金产品来进行分析。
目前，发行管理期货策略基金产品有两种途径，一是期货公司的资管通道发行的资管产品，另一个就是私募基金管理人自主发行的管理期货策略产品。本文拟通过私募排排网数据中心提供的截止2017年2月底的数据作分析，且私募基金管理人通过期货公司资管通道发行的产品归属于私募基金管理人。
一、发行产品数量对比
截止2017年2月底，私募基金与期货公司资管通道共计发行2822只产品（不含单账户、公募专户、海外基金、券商资管、信托、有限合伙），其中，私募基金管理人自主发行1477只产品，占比52.3%，期货公司资管通道发行的产品有1345只，占比47.7%。从产品发行数量上看，私募基金管理人略胜一筹。
图1：期货专户与自主发行产品数量分布，数据来源：私募排排网数据中心，时间截止2017年2月底
二、管理产品数量对比
从投资顾问来看，自主发行产品的投资顾问都是私募基金管理人，而期货专户产品的投资顾问并不完全是期货公司，其中部分产品的投资顾问是私募基金管理人，这是因为私募基金管理人通过期货公司资管通道发行产品。期货资管在2012年9月放开，而私募基金管理人牌照是2014年放开，所以，前期的管理期货私募产品主要通过期货公司资管通道发行。
截止2017年2月底，期货公司资管通道为私募基金管理人共发行了329只产品，期货公司为投资顾问的产品有1016只。所以，私募基金管理人共管理1806只私募产品，占比64%，而期货公司资管管理的产品占比36%。从管理产品数量对比看，私募基金管理人更胜一筹。
三、策略对比
私募基金管理人管理的1806只产品中，1136只产品采用复合策略，占比62.9%；采用系统化趋势策略和主观趋势策略的产品各有220只，均占比12.2%；此三个策略是私募基金管理人管理期货产品的最常用策略。
图2：私募基金管理人管理的产品策略分布，数据来源：私募排排网数据中心，时间截止2017年2月底
期货资管管理的1016只产品中，采用复合策略的产品数量最多，有792只，占比78%；采用系统化趋势和主观趋势策略的产品分别有61只和76只，分别占比6%和7.5%。
图3：期货资管管理的产品策略分布，数据来源：私募排排网数据中心，时间截止2017年2月底
从使用不同策略的比例关系来看，期货资管更倾向于使用复合策略，而私募基金管理人在主观趋势和系统化趋势策略使用上占比略高一些，表明私募基金管理人在量化交易和主观趋势判断方面强于期货资管。
四、收益率对比分析
根据产品收益率统计数据来看，私募基金管理人管理的产品平均收益率为17.9%，而期货资管管理的产品平均收益率为17.5%，两者相差无几。
私募基金管理人管理的产品最高收益高达723.1%，而最大亏***也达到67.2%，期货资管管理的产品最高收益为447.3%，同时最大亏***也达到41.0%。可见，期货资管对风险的偏好更低，收益也相对降低，私募基金更体现出高风险高收益，且两级分化更为严重。
私募基金管理人管理的产品实现正收益的比例为72.5%，而期货资管为54.5%，远低于私募基金，显示私募基金管理人平均管理水平高于期货资管。收益率的标准差能反映出管理人水平的差异性。私募基金管理人管理的产品收益率标准差为54%，而期货资管却达到61%，表明私募基金管理人在期货产品管理上水平的良莠不齐，首尾差距较大，而期货资管的管理水平差异更大。从以上四个方面看，私募基金胜过期货资管。
表1：私募基金与期货资管的产品收益率对比，数据来源：私募排排网数据中心，时间截止2017年2月底
五、风控能力对比
风控能力从两个方面来分析，一个是近一年夏普比率，另一个是近一年最大回撤。
私募基金管理人管理的产品最近一年平均夏普比率为0.74，明显高于期货资管0.43的平均夏普比率，另外，私募基金管理人管理产品的正夏普占比以及夏普大于1的占比均高于期货资管，表明私募基金在承担一单位风险的基础上获得更高的收益。
表2：私募基金与期货资管的产品夏普比率对比，数据来源：私募排排网数据中心，时间截止2017年2月底
从最大回撤看，私募基金管理人管理的产品平均最大回撤是11.7%，而期货资管是10.7%，略好于私募基金；最大回撤的最大值，私募基金高于期货资管；最大回撤小于5%的产品占比，私募基金委17.1%，远低于期货资管的47.8%。从最大回撤的对比数据看，期货资管略胜一筹。
表3：私募基金与期货资管的产品最大回撤对比，数据来源：私募排排网数据中心，时间截止2017年2月底
结语
通过以上对比可以发现，产品发行数量方面，私募基金略胜一筹；管理产品数量方面，私募基金更胜一筹；策略使用上，两者均普遍使用复合策略，但私募基金在系统化趋势和主观趋势策略上占比稍高一些；产品收益率方面，私募基金在多个方面胜过期货资管；夏普比率看，私募基金略胜过期货资管，而期货资管在最大回撤方面稍微强于私募基金。
总体而言，私募基金管理人在管理期货产品能力上明显强于期货资管。
现在国内有主要做期货产品的基金吗
这个你可以在期货账户上就可以看见是怎么样的啊