摘要：做一手股指期货需要多少钱交易手续费是如何计算的 交易所手续费是固定的，只不过不同的公司手续费在交易所上面加的幅度不一样其实，选择哪个公司道都是差不多的，交易软件和交
做一手股指期货需要多少钱交易手续费是如何计算的
交易所手续费是固定的，只不过不同的公司手续费在交易所上面加的幅度不一样其实，选择哪个公司道都是差不多的，交易软件和交易品种都一样，只要费用低就行我们这是最所有公司里面最最便宜的了，所有品种都只加0.01，也就是1分
股指期来自货手续费是多少
一、股指期货手续费计算方法一手股指期货手续费=成交价格×合约乘数×股指期货手续费率，其中沪深300和上证50的合约乘数是300，中证500的合约乘数是200。股指期货非日内手续费均为成交金额的万分之0.23，股指期货平今仓手续费为成交金额的万分之3.45。举个例子，假设沪深300股指期货的成交价格为5775，那么开仓一手沪深300的手续费=4130*300*万分之0.23=28元，当日平仓一手股指期货的平今仓手续费=4130*300*万分之3.45=430元股指期货手续费平今仓和普通平仓不一样。二、股指期货手续费多少钱一手沪深300股指期货手续费=4130×300×0.000023=28元一手上证50股指期货手续费=3050×300×0.000023=21元一手中证500股指期货手续费=5775×200×0.000023=27元股指期货开仓和平仓都是收取手续费的，也就是双向收费！股指期货平今仓是开仓的15倍，所以平今仓手续费就是上面的数字乘以15，算下来IF沪深300、IH上证50以及IC中证500的平今仓手续费分别为420元、215元、405元。温馨提示：股指期货是有报撤单手续费的，报单一次撤单一次都分别收费1块钱/手，无论是否成交!延伸阅读1：沪深300股指期货手续费怎么计算？拿中国金融期货交易所的沪深300股指期货来举例，中国金融期货交易所规定沪深300股指期货的手续费为“成交金额的万分之0.23”沪深300股指期货平今仓手续费为“成交金额的万分之3.45”，而不同的期货品种又有不同的手续费标准。IF沪深300期货手续费怎么算期货手续费公式=成交金额*手续费率，其中成交金额=成交价格*交易乘数(交易单位)沪深300股指期货1905合约期货价格：4130点、沪深300的交易单位为：300元/点沪深300的手续费：成交金额的万分之0.23;平今仓的手续费：成交金额的万分之3.45延伸阅读2：上证50(IH)的手续费怎么计算？上证50(IH)的手续费=成交金额*手续费率例：假如上证50(IH)现在的价格是3050点，它的交易单位为300元/点，上证50(IH)的手续费率为“成交金额的万分之0.23”，上证50(IH)的手续费=3050*0.000023*300=21元/手;但是中国金融期货交易所规定上证50(IH)当日平仓的手续费率为“成交金额的万分之3.45”，则上证50股指期货平今仓手续费=3050*300*0.000345=315元/手。上证50股指期货保证金：上证50(IH)的保证金=价格*交易单位*保证金率例：假如上证50(IH)现在的价格是3050点，它的交易单位为300元/点，而中国金融交易所规定的上证50股指期货的最低保证金率为合约价值的10%，则上证50(IH)的成交金额=3050*300=915000元，上证50股指期货的保证金=915000*10%=91500元/手。延伸阅读3：中证500股指期货手续费是多少？关于手续费，通常有两种方式：一种是按照固定手数收取的，另一种是按照成交金额的比例收取，像中证500股指期货的手续费就属于后者，但同时中金所对股指期货手续费分别规定了平今仓和平隔日仓的区别，前者的手续费较贵是成交金额的万分之3.45，后者的手续费为万分之0.23，下面我们来看看具体计算方式：假设中证500股指期货1909合约的价格为4900元，交易单位为每点200元，那么平今仓手续费公式=最新价格*交易单位(合约乘数)*手续费比率=4900*200*0.000345=338.1元；平隔日仓手续费公式=最新价格*交易单位(合约乘数)*手续费比率=4900*200*0.000023=22.54元；开仓手续费和平隔日仓手续费是一样的，也是22.54元。希望对你有所帮助。
套保期货可以随时平仓吗？
1、套期保值交易的开仓数量不受10手限制。
2、套期保值持仓交易保证金标准由目前的10%提高至20%。
3、将股指期货当日开仓又平仓的平仓交易手续费标准，1.5%%提到23%
%4、加强股指期货市场长期未交易账户管理从第三条可以看出，单日开平仓不论是不是套保账户，手续费都是23%%，隔日是1.5%%
螺纹钢期货的手续费是多少？
大概开仓是4块钱，平仓是4块钱，这个具体与螺纹钢的价格是有关系的，螺纹钢价格越高手续费越贵，按照新的期货交易所规定，开仓收取的手续费是成交额的万一，日内平仓也是万一。
股指期货手续费都是多少
目前中金所的标准已经出来，但是平今仓是否单边收手续费还没有准确的说法；从中金所的态度上来看，股指上市初期平今仓可能也要双边收手续费；在市场平稳运行一段时间后，才会出台其他优惠措施。参考网站：诚信期货之家
最新的股指期货日内平今仓手续费是多少？如何节省手续费
最新的股指期货日内平今仓手续费是多少？
现在是2023年5月31日，根据股指期货上市的交易所，中国金融期货交易所的官网公布的收益费标准，交易所标准就是目前手续费最低标准，具体如下图所示
中证500指数期货
开仓手续费在27元左右，日内平今仓手续费是开仓的10倍在270元左右，
中证500指数期货波动一个点是200元人民币
中证500股指期货合约表
合约标的
中证500指数
最低交易保证金
合约价值的8%
合约乘数
每点200元
最后交易日
合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
报价单位
指数点
交割日期
同最后交易日
最小变动价位
0.2点
交割方式
现金交割
合约月份
当月、下月及随后两个季月
交易代码
IC
交易时间
上午：9:30-11:30,下午：13:00-15:00
上市交易所
中国金融期货交易所
每日价格最大波动限制
上一个交易日结算价的±10%
沪深300指数期货
开仓手续费在26元左右，日内平今仓手续费是开仓的10倍，再260元左右，
沪深300指数期货波动，一个点是300元人民币
沪深300股指期货合约表
合约标的
沪深300指数
最低交易保证金
合约价值的8%
合约乘数
每点300元
最后交易日
合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
报价单位
指数点
交割日期
同最后交易日
最小变动价位
0.2点
交割方式
现金交割
合约月份
当月、下月及随后两个季月
交易代码
IF
交易时间
上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
上市交易所
中国金融期货交易所
每日价格最大波动限制
上一个交易日结算价的±10%
上证50指数期货
上证50指数期货开仓手续费在17元左右，日内平仓手续费170元左右，
上证50指数波动一个点是300元
上证50股指期货合约表
合约标的
上证50指数
最低交易保证金
合约价值的8%
合约乘数
每点300元
最后交易日
合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
报价单位
指数点
交割日期
同最后交易日
最小变动价位
0.2点
交割方式
现金交割
合约月份
当月、下月及随后两个季月
交易代码
IH
交易时间
上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00
上市交易所
中国金融期货交易所
每日价格最大波动限制
上一个交易日结算价的±10%
中证1000股指期货
中证1000股指期货开仓手续费30元左右，日内平今仓手续费300元左右
中证1000股指期货波动一个点是200元人民币
中证1000股指期货合约表
合约标的
中证1000指数
最低交易保证金
合约价值的8%
合约乘数
每点人民币200元
最后交易日
合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延
报价单位
指数点
交割日期
同最后交易日
最小变动价位
0.2点
交割方式
现金交割
合约月份
当月、下月及随后两个季月
交易代码
IM
交易时间
9:30-11:30,13:00-15:00
上市交易所
中国金融期货交易所
每日价格最大波动限制
上一个交易日结算价的±10%
股指期货日内平仓手续费贵，如何节省？
股指期货日内交易手续费贵，但是隔日平仓收费比较便宜了，那么如果要是到次日平仓，肯定很多行情就过去了，怎样才能既不损失利润，又能等到次日再平仓，才能节省手续费呢？
答案是锁仓。
中金所的股指期货，在盘中进行对锁的时候，只收取最大单边保证金，比如您交易一手上证50股指期货占用了9万元人民币，如果你再交易一手上证50指数期货相反方向的单子，就构成了锁仓，保证金的占用不会是18万，而还是9万多，这就是最大单边原则。
锁仓后次日平仓即可，注意次日不要先开仓，而要先平仓，然后再开新仓，如果等到了次日你先开了新仓，然后再去平仓的话，手续费会按照日内平今仓的高昂手续费标准来计算，不是按照隔日平仓的便宜手续费来计算，这一点新手尤其要注意。
此外如果您的手续费比上述标准高太多的话，那么不管怎么锁，其实都是无法接受的，那说明你那个开户的时候选的渠道不对，被加收的太多了，此时的话就建议您找一个正确的客户经理，再开一个便宜的账户即可，也不是很难！
请问各个期货品种来自交易手续费一般是多少，具体一下。平仓时还交吗？
黄豆18元/手，豆粕18元/手，玉米15元/手，小麦15元/手，棉花35元/手，铜每手手续费是成交金额的千分之一，铝25元/手，燃料油25元/手，橡胶35元/手。所开仓单，当日平仓时不用再交，隔日平仓时要再交！
股指期货手续费是多少
目前中金所的标准已经出来，但是平今仓是否单边收手续费还没有准确的说法；从中金所的态度上来看，股指上市初期平今仓可能也要双边收手续费；在市场平稳运行一段时间后，才会出台其他优惠措施。参考网站：诚信期货之家
股指期货平今仓手续费很高，隔夜手续费不高，锁仓等第二天再平仓可行吗？
以现在的价格沪深300大概是28元，上证50大约19元，中证500大约31月。正常平仓（隔日）也是这样收费，但是如果平今仓，手续费则要翻40倍，但是可以进行锁仓，进行规避
蜘蛛网CTA策略的5年总结
团队成员
开源证券金融工程首席分析师魏建榕博士
执业证书编号：S0790519120001
开源证券金融工程研究员傅开波
开源证券金融工程研究员高鹏
开源证券金融工程研究员苏俊豪
摘要
在每个交易日收盘后，中国金融期货交易所的官方网站都会公布当日股指期货的“结算会员成交持仓排名”数据。此项数据包含了单边持仓达到1万手以上（含）和当月合约前20名结算会员的成交量与持仓量，揭示了投资者行为的及时动态，是一项十分重要的市场信息。我们于2013年底提出了基于成交持仓表数据的股指期货CTA策略，并将其命名为“蜘蛛网策略”，受到了量化同行的关注与认可。
蜘蛛网策略的信号构造在2015年2月，我们对原始蜘蛛网策略进行了重要的简化，并持续跟踪至今，信号计算步骤：
蜘蛛网策略的5年回顾
（1）在2010年4月16日至2020年2月5日的全历史区间内，总计2382个交易日，策略产生交易信号277次，信号胜率61.4%，信号赔率（盈亏比）1.51，累计收益198%，年化收益11.9%，最大回撤-8.06%，收益回撤比1.48，收益波动比1.41，信号平均单次收益为0.41%（注：本报告收益计算，均基于沪深300股指期货，均未加杠杆）。
（2）样本外表现（2015年-2020年2月5日）：总计1238个交易日，策略产生交易信号131次，信号胜率59.5%，信号赔率（盈亏比）1.34，累计收益62.5%，年化收益10.2%，最大回撤-8.06%，收益回撤比1.26，收益波动比1.01，信号平均单次收益为0.39%。
风险提示
模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。报告链接
https://pan.baidu.com/s/17HOPlVqoxXgPyIOZzCS_0w 提取码：hvkq
一、蜘蛛网策略的信号构造
在每个交易日的收盘之后，中国金融期货交易所的官方网站都会公布当日股指期货的结算会员成交持仓排名数据（如图1所示），我们简称之为“成交持仓表”。此项数据包含了单边持仓达到1万手以上（含）和当月合约前20名结算会员的成交量与持仓量，揭示了投资者行为的及时动态，是一项十分重要的市场信息。我们于2013年底提出了基于成交持仓表数据的股指期货CTA策略，并将其命名为“蜘蛛网策略”，受到了量化同行的关注与认可。
在2015年2月，我们对原始蜘蛛网策略进行了重要的简化，并持续跟踪至今。简化后的蜘蛛网策略，逻辑清晰，步骤简洁，交易信号的计算步骤如下：
（1）考察每日前20大会员的多单持仓增量dB、空单持仓增量dS；
（2）若dB>0且dS；
（3）若dB0，发出看空的信号；
（4）若dB与dS的符号相同，则视为没有信号。
以上交易信号在付诸应用时，有3个重要的补充说明：
（1）多表汇总：多单持仓增量dB与空单持仓增量dS，均是指汇总了当日披露的IF各张合约的成交持仓数据。此处强调进行汇总计算，是为了降低套保换月移仓对信号的干扰。
（2）交易时点：成交持仓表的数据发布非常规律，均是在每个交易日收盘后（傍晚或晚间）披露。最为理想的交易方式是：将今日的信号，于次日早盘开仓，并于后日早盘平仓。例如，2016年5月30日的多单增量为正，空单增量为负，则2016年5月31日以开盘价3046.2买入主力合约IF1606，隔日早盘再以开盘价3150.2平仓，获得3.41%的收益。选择这样操作的好处是：其一，若交易信号与前一日信号相同，则无需平仓，可继续持有，避免额外的手续费；其二，在某些监管较严的历史时段，可以规避“同日开仓平仓”带来的更高手续费。值得说明的是，本报告为了方便起见，采取的收益计算方式是“次日开盘价开仓、次日收盘价平仓”，其结果与上述最理想的“次日开盘价开仓、后日开盘价平仓”差异很小。
（3）假期屏蔽：蜘蛛网策略的核心逻辑是，认为前20大会员的持仓增减行为中，包含有预测次日涨跌的信息量。T+0日收盘后发出的信号，最理想的做法是于T+1日开盘执行，并于T+1日收盘了结。假如恰好遇到T+1日休市（如周末或法定假日），我们选择屏蔽该次信号。原因是，随着时间的往后推移，越来越多的不确定性因素进入市场，T+0日聪明投资者的预测能力在减弱，交易信号的性价比也在迅速降低。
二、蜘蛛网策略的5年回顾
在2010年4月16日至2020年2月5日的全历史区间内，总计2382个交易日，策略产生交易信号277次，信号胜率61.4%，信号赔率（盈亏比）1.51，累计收益198%，年化收益11.9%，最大回撤-8.06%，收益回撤比1.48，收益波动比1.41。值得特别指出的是，以上277次信号的平均单次收益为0.41%。这意味着，蜘蛛网策略是基于“较少的开仓次数+较高的次均收益”，获得了可观的累计收益，因此对交易费率与摩擦成本等因素比较不敏感，具有较好的可实施性。
上述的全历史区间，实际上包含了样本内与样本外的两个部分。如果只考察样本外的时段，从2015年至2020年2月5日的区间内，总计1238个交易日，策略产生交易信号131次，信号胜率59.5%，信号赔率（盈亏比）1.34，累计收益62.5%，年化收益10.2%，最大回撤-8.06%，收益回撤比1.26，收益波动比1.01，信号平均单次收益为0.39%。
图2：蜘蛛网策略在样本内外表现均稳健
三、风险提示
模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
团队介绍
开源证券研究所金融工程团队，是一支年轻而富有创造力的团队，致力于提供全面深入、独家创新的量化研究。团队首席魏建榕先生，复旦大学理论物理学博士，专注量化投资研究近10年，历任东方证券研究员、上投摩根基金研究员、方正证券高级分析师、东吴证券联席首席分析师。在实证行为金融学、市场微观结构研究等领域取得了多项独创性研究成果，在国际学术期刊发表论文7篇，代表研报：《蜘蛛网CTA策略》系列、《聆听高频世界的声音》系列、《行业轮动的黄金律》、《反转因子的精细结构(W式切割)》等，在量化圈内有较好反响。作为团队核心成员，2016年获新财富最佳分析师第6名、金牛分析师第5名、水晶球分析师第6名、第一财经最佳分析师第5名。目前，开源金工团队成员来自复旦大学、华东师范大学、南京大学、厦门大学等知名院校，更多优秀成员正在引进中。
团队愿景：开源金工团队，将恪守「原创、深度、讲逻辑、可验证」的量化研究准则，努力为量化投资研究做出属于我们的微小贡献，共同见证中国量化投资事业的持续进步！
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