连续复利远期利率(银行从业资格考试连续复利计息怎么计算？)

摘要：银行从业资格考试连续复利计息怎么计算？ 银行从业资格考试连续复利计息计算 FV＝PV×（1＋r）t（可查表计算） PV现值（本金），FV终值（本金加利息），r利率，t时间 （1＋r）t为终值

银行从业资格考试连续复利计息怎么计算？

银行从业资格考试连续复利计息计算

FV＝PV×（1＋r）t（可查表计算）

PV现值（本金），FV终值（本金加利息），r利率，t时间

（1＋r）t为终值利率因子、终值复利因子、复利终值系数。

银行利息复利如何计算？

复利计息，就是将期满的利息滚入本金内，将本息之和作为“新本金”，在下一个存款周期内再次计息的一个过程。1、如果存入的本金是一年期，年利率6%，30万元，连续存5年（5次），利息计算公式如下：300000* [（1+6%）^5-1]=101467.67元。到期的本金、利息和为：300000+101467.67=401467.67元。或者：300000* （1+6%）^5-=401467.67元。式中^5表示5次方（5年、5次）2、如果是每个月结一次利息，利率仍为6%，存5年，复利公式为：300000*[（1+6%/12）^60-1]=104655.05元。式中^60为12个月*5年=60

按月记复利的15%的年利率等价于多少连续复利的年利率

4%的月复利等于年利率（约60.1%）；（1+4%）^12-1≈1.601-1=0.601=60.1%

连续复利怎么计算？

每年复利就是指的计息周期为年，而连续复利指的是每时每刻都在计息。

按连续复利计算,3个月无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的来自为期9个月远期利率360问答

设3个月之后执行的为期9个月的利率是i(1+5.25%/12)^3(1+i/12)^9=(1+5.75%/12)^12i=5.92%望指正

关于连续复利终值问题？

连续复利计算公式F=P*e^rct

为复利记息F：i连续复利终值

P：本金

rc：连续复利利率

t：相应利率获取时间的整数倍(以年为单位)

连续复利是指在期数趋于无限大的极限情况下得到的利率，此时不同期之间的间隔很短，可以看作是无穷小量。复利就是复合利息，它是指每年的收益还可以产生收益，具体是将整个借贷期限分割为若干段，前一段按本金计算出的利息要加入到本金中，形成增大了的本金，作为下一段计算利息的本金基数，直到每一段的利息都计算出来，加总之后，就得出整个借贷期内的利息，简单来说就是俗称的利滚利。

试计算与每年年利率10%且按月复利等价的连续复利的年利率是多少？

年限呢设为n年，利息为i（1+i)^n=1+n10%1年时为10%2年时为9.9%3年时为9.1%。。。。。

什么是连续复利？

雅各布.伯努利300多年前提出的连续复利是错误的。

现在国内外经济数学、金融学、货币银行学、工程经济学、公司理财、衍生工具等课程都还在讲这种错误方法，有些理工类学生用的高等数学，有些数学读物也在讲这错误方法，1997年诺贝尔经济学奖评委会没有看出这种连续复利法的错误。

所谓的连续复利是从不连续复利的公式

A。(1+r)^t

(小学数学中学到的)为基础推导的，将一年分成m次计算，每次利率取为r/m,这样一年计算m次 ,t年计算mt次，于是就有复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt)

令m趋于无穷大，得出所谓连续复利公式

A。e^(rt)。(这种连续复利计算的一个重要含义是，推导出的式子A。e^(rt)中的时间变量t可以取连续实数)

错误一 从A。(1+r)^t推导出A。e^(rt)，对于r=10%,就是从A。(1+10%)^t推导出A。e^(0.1t)=

A。(1+10.517%)^t。根据A。(1+10%)^t推导出

A。(1+10.517%)^t，这也就是根据10%推导出了10.517%,这是用任何知识推导都推导不出来的(思考:根据这一点能不能从根本上否定这种连续复利计算?能不能对这种连续复利法一票否决?)。

错误二 我们把t=3代入这推导过程看一下。根据这种推导过程，这就是根据

A。(1+r)^3推导出

A。(1+r/m)^(3m)，再得出A。e^(3r).

这种推导后的计算，时间变量还是只取整数，并没有推导出时间变量t可取非整数的连续复利计算(强调一下，各种期权定价模型就是根据这种推导让时间变量t变成了可以取连续实数)，A。e^(rt)中的时间变量还是只取整数。根本没有推导出”连续计算”(思考:根据这一点能不能从根本上否定这种连续复利计算?能不能对这种连续复利法一票否决。还可进一步思考，无论一年中的计息次数m的值是多大，所谓复利分期计算公式

A。(1+r/m)^(mt))计算的值都只是一个数，不是m个数值，在平面坐标系中只是一个点，这些点列的极限只是一个点

(t，A。e^(rt))，不能成为连续曲线，没有构成连续计算)。

金融工程——复利计算远期利率汇率

1.银行30天后需要归还：100万*（1+9％/12）银行60天后可收回(按月复利计算)：100万*（1+13.8%/12）^2第二个30天借款利率R,60天(30+30)后需要归还:100万*(1+R/12),银行要做到无风险,30天以后的借款数应该不是100万,而是100万*（1+9％/12）,这样借款刚好归还前一期借款,后一期借款需要归还的本利与60天的贷款本利收回相等:则有:100万*（1+9％/12）*(1+R/12)=100万*（1+13.8%/12）^2R=（1+13.8%/12）^2*12/（1+9％/12）-12=0.1862,即18.62%2.(1)合约到期日结算金:2000万*(11.9%-9.8%)*3/12=10.50万美元(2)合约结算日的结算金:2000万*(11.9%-9.8%)*3/12/(1+11.9%*3/12)=10.196650万美元(3)公司买入远期利率协议,指公司预期利率上升,市场参考利率大于合约利率,公司是收到结算金.3．原理:就银行来说是借9个月期款A,投资3个月期收回1000万,3个月后取出1000万贷给企业6个月期,到期贷款收回与银行借款需要归还的金额相等.设协议价格为R,则有:A*(1+5.9%/4)=1000万A*(1+5.9%/4)*(1+R/2)=A*(1+6.229%*3/4)R=(1+6.229%*3/4)*2/(1+5.9%/4)-2=0.063006,即6.301%4、（1）根据利率平价原理：即期将欧元兑换成英镑，进行英镑投资（5%）一年，同时签订一份将一年后收回的英镑投资本利卖出的远期外汇协议（假如远期汇率为R），一年后收回投资本利，再按协议兑换成欧元，与欧元的机会成本相等：1/2.8*（1+5%）*R=（1+4%）R=（1+4%）*2.8/（1+5%）=2.7733（2）在前一题的利率平价的基础上，投资者可获利(按月复利计算)：1000000/2.8*（1+5.0%/12）^6*（1+5.8%/12）^6*2.7733-1000000*（1+4.0%/12）^6*(1+4.2%/12)^6=3513.22欧元(3)英镑兑欧元的远期汇差（期限为一年）:2.8000-2.7733=0.0267,即267点

按连续复利计息,3个月的无风险利率是5.25%,12个月的无风险利率是5.75%,3个月之后执行的为期9个月的远期利率是损律圆白传慢...

B