摘要：有谁知道libor利率是怎么浮动的吗?如:6m libor+0.8%,意思是计息期为6个月，并按6个月浮动一次来理解吗？ 对,同业拆借利率是以libor为基准浮动的,6m libor+0.8%,意思是计息期为6个月，并按6个
有谁知道libor利率是怎么浮动的吗?如:6m libor+0.8%,意思是计息期为6个月，并按6个月浮动一次来理解吗？
对,同业拆借利率是以libor为基准浮动的,6m libor+0.8%,意思是计息期为6个月，并按6个月浮动一次,以libor+0.8%计算的.
SHIBOR和LIBOR有什么区别?
一、表达意思不同1、SHIBOR：abbr.上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate）2、LIBOR：abbr.伦敦银行间拆放款利率二、应用范围不同1、SHIBOR：仅代表***。2、LIBOR：在国际市场认可程度高，在整个欧洲都能使用。扩展资料：“LIBOR”相关词组介绍：liborrate1、表达意思：款利率2、短语：forwardliborrate远期浮动利率LondonInterBankOfferedRateLIBOR伦敦银行同业拆放利率LIBORLondonInter-BankOfferedRate伦敦银行偕行拆放利率;伦敦银行同业拆息;伦敦银行同行业往来贷款利率3、例句：ThecourtdocumentssuggestthatagroupoftradersregularlycontactedoneanothertodiscusshowtoinfluencetheyenLIBORrate.法院公文称一些交易员定期联系另外一些交易员来商讨如何改变日元拆借利率。
LIBOR上浮基点怎么计算？
libor是伦敦银行同业拆放利率，美元Libor+0.35%就是在libor的基础上再加0.35的利息
同业拆借利率计算方法？
银行同业拆借利息的计算方式 拆借利息=拆借金额×拆借利率×(生息天数÷基础天数) 银行间以一天为期限互相拆借资金的利率,称之为隔夜拆借利率。隔夜拆借利息一般是由于银行间资金的短缺或多余产生的短期拆借行为，就是资金多余者拆借资金给短缺者，短缺者则拆入资金，拆借时所付的利息就是拆息，这种同业拆借一般有自己的期限，隔夜拆借是最短的，比如还有1天、7天、1个月。
一个利率时代的落幕！LIBOR正式退出历史舞台
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本周一（7月3日），***金融行为监管*（FCA）发布公告称， 隔夜和12个月美元伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）设置现已永久停止，目前仅剩的最后一个LIBOR银行小组——美元LIBOR银行小组已于2023年6月30日结束运作。
即使还有1个月、3个月、6个月LIBOR将继续发布至2024年9月30日，但将使用合成方法（asyntheticmethodology）进行计算。这意味着，过去长达数十年来金融市场的利率定价基准——LIBOR，已正式退出了历史舞台。
什么是LIBOR？
LIBOR全称为伦敦银行间同业拆借利率（LondonInter-BankOfferedRate），由***银行家协会（BBA）在1986年推出，于2014年8月4日被洲际交易所（ICE）基准管理*（IBA）接管。
LIBOR是金融市场广泛运用的短期利率基准指标之一，经常被引用于衍生工具、债券、贷款以及一系列消费贷款工具的说明和定价之中，同时也可用作衡量市场对央行政策利率、货币市场流动性溢价等预期、以及金融环境承压时银行体系健康状况等的有效指标之一。
2008年的金融危机操纵案和2012年多家主要银行串通修改LIBOR牟利丑闻的曝光，让LIBOR陷入了“信任危机”，国际市场以LIBOR作为实际拆借利率的交易逐渐减少，市场流动性支持逐渐减少。
由于认定LIBOR已逐渐失去金融市场基准利率的代表性，FCA于2017年7月公开宣告，2021年年底将不再要求报价银行提供LIBOR报价。
FCA发布了一项关于LIBOR终止报价的更新公告：2021年12月31日之后立即停止所有英镑、欧元、瑞郎、日元，以及1周和2个月期美元LIBOR报价。2023年6月30日之后剩余的美元LIBOR利率也将终止报价。
调整银行间外汇市场相关业务
6月30日，***外汇交易中心发布《关于LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排的通知》表示，为推动新旧基准利率平稳更替，***外汇交易中心将于2023年7月3日起调整银行间外汇市场相关业务。
终止挂钩旧基准利率相关产品交易。
外汇交易系统、即时通讯工具iDeal等系统终止使用美元LIBOR作为银行间人民币外汇货币掉期、外币对货币掉期和外币利率互换交易品种的浮动利率基准，调整后，相关产品挂钩的美元浮动利率基准包括美元担保隔夜融资利率（SOFR）和境内美元同业拆放参考利率（CIROR）。交易双方可通过外汇交易系统对挂钩LIBOR的存续交易进行基准利率转换。
调整货币掉期基准曲线类型。
下线挂钩LIBOR的货币掉期曲线，新增“人民币固定利率对美元SOFR”、“人民币Shibor 3M对美元SOFR”基准曲线。
调整相关产品公开报价品种。
货币掉期和外币利率互换的公开报价品种从挂钩LIBOR调整为挂钩SOFR。
对于LIBOR退出之后，对***LPR形成机制带来的启示，复旦大学金融研究中心兼职研究员吴金铎表示，首先要提升中小型金融机构，尤其是非银行金融机构在报价中的参与度。其次，在目前的LPR报价基础上，可以借鉴其他***对基准利率报价机制的改革，如扩大报价机构的范围，尤其是非银行金融机构。另外，对报价流程和机构行为要加强监管，绝对禁止报价行操纵报价。并建议为了加大LPR报价的使用范围和市场交易基础，***应加强与主要利率挂钩的金融衍生产品的开发力度，适当推出与主要利率品种挂钩的利率期权、利率互换等金融衍生产品，鼓励和推动金融机构开辟衍生产品的投资渠道，夯实利率基准的市场基础。
用什么来替代LIBOR？
中金公司研报表示， 发达***普遍采用自身无风险基准利率作为替代， 由各经济体***发布，均为实际成交利率，仅有单一的隔夜期限，且绝大多数由中央银行管理。比如***选取了英镑隔夜平均指数（SONIA）、***选取有担保隔夜融资利率（SOFR）、欧元区推出了欧元短期利率（ESTR）、***选择了日元无担保隔夜拆借利率（TONA）。
“这些基准利率的优势包括基于真实成交、基于规模更大更活跃的回购市场、计算方法最大程度避免了价格操纵的可能、能更有效反映货币政策实施情况。”中金公司研报表示。
其中，在LIBOR退出后，美元采用的新基准利率选定为SOFR。据介绍，自2018年4月起，每个工作日的美东时间上午8:00左右，纽约联储会在其官网上发布最新SOFR利率。
基于SOFR的日均成交额要比其他货币市场多，因而透明度更高、代表性更强，也不易被操纵，且SOFR是质押国债的回购利率，出现市场规模不断缩小甚至消失的风险远低于拆借市场。
不过也有业内人士提示，SOFR期限结构不如LIBOR完整，SOFR是国债回购交易利率，不包含信用风险，可能无法准确反映金融机构真实的融资成本。以SOFR为利率基准也可能增加国际间比较的难度。
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全球基准利率鼻祖LIBOR退场
在过去几十年里，LIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）堪称是世界上最重要的基准利率，在金融市场交易和资产定价中扮演着重要角色，全球数万亿美元的金融工具和贷款产品以LIBOR为参考利率。如今，LIBOR将彻底退出历史舞台。这无疑也标志着一个属于它的利率时代彻底落幕，替代它的担保隔夜融资利率（SOFR）或许将对全球金融产品定价产生重大影响。
前世今生
随着***金融行为监管*（FCA）周一发布公告称，隔夜和12个月美元伦敦银行同业拆借利率设置现已永久停止，目前仅剩的最后一个LIBOR银行小组——美元LIBOR银行小组已于2023年6月30日结束运作。这也意味着，过去长达数十年金融市场的利率定价基准——LIBOR，已正式退出了历史舞台。
它的起源可以追溯到20世纪60年代末，当时希腊银行家MinosZombanakis组织了一宗为伊朗国王提供价值8000万美元的银团贷款，并将贷款利率与一些参考银行报告的平均融资成本挂钩——这就是LIBOR报价机制的雏形。
随后，全球利率市场开始发展，利率掉期、货币衍生品等金融产品逐渐普及，国际市场急需一个统一的利率衡量标准以用于各种金融机构和实体间交易。
于是1986年，***银行家协会（BBA）将LIBOR变为一种报价机制，协会选定20家（最初为16家）银行作为参考银行，每天伦敦时间11点前这20家银行将各自的拆借利率报向ICE（***洲际交易所），ICE剔除最高及最低的25％报价，将剩余一半报价的算术平均数，作为LIBOR当天的定价。
几十年来，LIBOR曾广泛应用于英美等国金融市场，影响全球数百万亿美元债券、工商业贷款、住房抵押贷款、利率期货等金融产品的定价。
***国际策略研究员陈佳对北京商报记者表示，LIBOR曾是全球利率市场化的鼻祖，其特点是在50年前就创造性设计了一种利率动态平衡机制，其能及时反映并随着市场供求关系变化而适时调整。如果不熟悉LIBOR或者国际货币市场交易，可以参照目前的SHIBOR以及LPR等市场化利率形成机制。
陈佳进一步分析称，起初，***银行业大量采纳LIBOR机制，并将其主要应用到了银行间无抵押无担保贷款市场，即后来广为人知的信用贷款。但随着后期华尔街将大量国际业务放在伦敦市场进行交易，以及美元体系在国际交易、结算、清算的全球扩张，LIBOR的使用场景被极速放大。在巅峰期，从抵押贷款到信用贷款，从房贷到车贷、气球贷，全球有数以百万亿美元级当量的交易都挂钩着LIBOR，成为当之无愧的全球利率市场化标杆。
利率操纵
作为一个如此重要的基准利率，LIBOR为什么会被抛弃？不少人认为，LIBOR操纵案是触发国际基准利率改革的直接动因。
经过多年使用，LIBOR的固有缺陷逐渐暴露出来，其中最被诟病的是其形成机制并不依据利率市场交易数据，而是根据国际银行业巨头提供的报价来计算。而由于报价行大多在全球利率衍生品交易中持有大额头寸，其中大部分是以LIBOR为基准进行定价，在缺乏约束机制的背景下，报价行难免会为了自身利益而串谋、操纵LIBOR定价。
从2005年起，多家规模较大的金融机构通过操纵LIBOR报价并从中获利，2008年金融危机期间，LIBOR的可信性问题首次浮出水面，当时某些银行担心根据真实流动性报价会暴露自身的流动性状况，因而刻意压低报价，使得计算出来的LIBOR低于市场的真实利率。
在接下来的几年里，金融监管机构调查了涉嫌操纵LIBOR的行为。陆续出现的利率操纵案让LIBOR声名狼藉，公信力受到重创。
2012年，***和***监管机构调查发现，汇丰银行、巴克莱银行、***银行、瑞银集团、法国兴业银行、苏格兰皇家银行、德意志银行、花旗集团等大型机构均涉嫌操控利率。从2012年6月至今，***和***司法机构先后向瑞士银行、荷兰合作银行、巴克莱银行等大型投资银行开出70多亿美元罚单。
陈佳则指出，随着全球发达市场金融业加速创新，交易日趋复杂，尤其是衍生品市场高度发达结合高频交易飞速崛起，LIBOR的利率市场化地位遭遇严重挑战，其作为利率标杆在大量运用的同时则被高度虚拟化，形成了事实上的架空。用15年前英格兰银行行长默文·金的话说就是“LIBOR在很多方面就是银行交易中不采用的那个利率（水平）”——这才是LIBOR退出历史舞台的根源所在，至于后期一连串操控LIBOR等丑闻，不过是加速了LIBOR退出进程。
改革加速
事实上，LIBOR管理机构也曾推出一系列改革举措，但未获得市场广泛认可。2008年金融危机全面爆发以后，LIBOR利率急剧飙升，主要因为危机爆发后，银行无法估算短期借贷存在的风险。而较高的LIBOR利率不仅意味着巨大的信用风险，一些银行甚至会因此而破产，进而给金融市场带来巨大的震动。
在陈佳看来，LIBOR的退出侧面反映了当前国际基准利率改革迫在眉睫。此前因为察觉到了LIBOR的交易基础被深度蚕食，包括***、***等全球大型金融市场很早以前就着手进行LIBOR替代，尤其是自2008年全球金融危机爆发后，这项工作在宏观审慎金融监管体系全球化推动下得到了极大的强化。一方面，F***曾在G20授权下开发了升级版的IBOR并给出了替代原则框架；另一方面，美、欧、日等发达经济体开始着手进行LIBOR替代方案。
其中，在LIBOR退市后，美元采用的新基准利率被选定为SOFR。在业内人士看来，SOFR更能真实反映市场融资利率，且不像LIBOR那么容易出现人为操纵风险。据了解，SOFR衡量了***货币市场上使用***国债作为抵押的隔夜现金借贷成本，是一种无风险利率，由负责具体执行美联储公开市场操作的纽约联储按日发布基准利率。
由于早有部署，LIBOR对当前金融市场的影响远比预期的要小。陈佳指出，比如***多年前就已启动替代预案，2019年中资银行就在离岸市场发行过以SOFR为基准的债券，并于2020年正式由CFETS推出了新基准利率衍生品。目前经过三年筹备，***外汇市场LIBOR敞口规模和期限风险都处于可控范围，LIBOR退出影响实际上已被最小化。
6月30日，***外汇交易中心也发布了《关于LIBOR终止后银行间外汇市场相关业务安排的通知》，表示为推动新旧基准利率平稳更替，***外汇交易中心将调整银行间外汇市场相关业务，货币掉期和外币利率互换的公开报价品种从挂钩LIBOR调整为挂钩SOFR。
陈佳坦言，LIBOR退出的教训再次体现了金融要以服务实体经济为宗旨的必要性，金融市场过度虚拟化和套利交易只会造成破坏和毁灭。“在当今全球格*风高浪急的条件下，LIBOR被替代的发展路径存在高度不确定性，但无论是哪条路径，全球基准利率改革必须秉承公正公平诚实之原则，这一点毫无疑问。”
来源：北京商报
伦敦市场银行间同业拆借利率LIBOR-理财频道
货币名称现汇买入价现钞买入价卖出价基准价
欧元1073.16001050.53001081.78001077.5300
英镑1355.82001327.23001366.71001361.7600
澳大利亚元656.1000642.2600661.3700--
加拿大元671.7400657.5700677.1300--
瑞士法郎666.1700652.1200671.5200--
挪威克朗134.2000131.3800135.2800--
瑞典克朗113.8800111.4800114.7900--
新加坡元501.9100491.3300505.9500--
美元1106.840.63660.50451.02521.021.0379
欧元1.571167.83510.7921.6111.6021.63
英镑1.982211.7891.26212.0322.0222.057
瑞郎0.9754104.20870.62090.49210.99491.0123
加元0.9804104.74510.62410.49461.005111.0175
12个月1.15750
种类息票到期时间价格价格变化收益率收益率
08农发04100.0814.26511.6274
07央行票据4899.70893.43981.8712
07央行票据1998.48664.04181.6795
07央行票据2398.51214.0661.6986
07央行票据2698.47334.17111.7178
07央行票据1699.73753.2581.6603
07央行票据1398.29054.17611.6027
07央行票据2997.75454.64661.737
07央行票据4199.66973.46621.8137
07央行票据3298.62044.10291.7562
05农发0698.96684.59521.9534
05国债0399.7233.45551.811
LIBOR利率的特点
先要知道libor是什么?引用其他高手网友的回答:libor就是LondonInterbankOfferedRate，它的中文名字是:伦敦同业拆放利率。所谓同业拆放利率，是指银行同业之间的短期资金借贷利率。银行跟人一样，也经常要互相借钱。同业拆放有两个利率:拆进利率(BidRate)表示银行愿意借款的利率，拆出利率(OfferedRate)表示银行愿意贷款的利率。同一家银行的拆进和拆出利率相比较，拆进利率永远小于拆出利率，其差额就是银行的得益。道理很简单，想想你的存款利率和贷款利率的差别就知道了。它代表的是在伦敦的第一流银行借款给伦敦的另一家第一流银行资金的利率。现在LIBOR已经作为国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率，以银行从市场上筹集资金进行转贷的融资成本，贷款协议中议定的LIBOR，通常是几家指定的参考银行在规定的时间(一般是伦敦时间上午11:00)报价的平均利率。目前最大量使用的是3个月和6个月的LIBOR。我国对外筹资成本即是在LIBOR利率的基础上加一定百分点。从LIBOR变化出来的，还有新加坡同业拆放利率(SIBOR)、纽约同业拆放利率(NIBOR)、***同业拆放利率(HIBOR)这样你大概就会明白了，不过如果还不明白，请尽量问的详细一点比较好!
金融学中libor是什么意思呀
伦敦银行同业拆进利率
美元贷款Libor+160是什么意思？
根据银监会对libor的定义：libor（londoninterbankofferedrate），即伦敦同业拆借利率，是指伦敦的第一流银行之间短期资金借贷的利率，是国际金融市场中大多数浮动利率的基础利率。作为银行从市场上筹集资金进行转贷的融资成本，贷款协议中议定的libor通常是由几家指定的参考银行，在规定的时间（一般是伦敦时间上午11：00）报价的平均利率。最经常使用的是3个月和6个月的libor。我国对外筹资成本即是在libor利率的基础上加一定百分点。从libor变化出来的，还有新加坡同业拆放利率（sibor）、纽约同业拆放利率（nibor）、***同业拆放利率（hibor）等。同业拆放利率指银行同业之间的短期资金借贷利率。同业拆放有两个利率，拆进利率（bidrate）表示银行愿意借款的利率；拆出利率（offerederate）表示银行愿意贷款的利率。一家银行的拆进（借款）实际上也是另一家银行的拆出（贷款）。同一家银行的拆进和拆出利率相比较，拆进利率（bidrate）永远小于拆出利率（offerederate），其差额就是银行的得益。在***市场上，一般拆进利率（bidrate）在前，拆出利率（offerederate）在后，例如3．25至3．50。在***市场上，一般是拆出利率（offerederate）在前，拆进利率（bidrate）在后，例如3．50至3．25，两种情况下，都表示为“我借款3．25。我贷款3．50”。同业拆放中大量使用的利率是伦敦同业拆放利率（londoninterbankofferedlibor）。libor指在伦敦的第一流银行借款给伦敦的另一家第一流银行资金的利率。从libor变化出来的，还有新加坡同业拆放利率（sibor）、纽约同业拆放利率（nibor）、***同业拆放利率（hibor）等。***资金管理网右侧了提供每日libor利率及历史libor利率查询当日libor查询：http://www.treasurer.org.cn/index.html