摘要：怎么计算汇率？ 已知美元兑英镑即期汇率：GBP/USD=1.8用购买力平价公式计算：设R1为新汇率，R0为旧汇率，Pa1/Pa0是美国物价指数（已知为300），Pb1/Pb0为英国物价指数（已知为250）所以：
怎么计算汇率？
已知美元兑英镑即期汇率：GBP/USD=1.8用购买力平价公式计算：设R1为新汇率，R0为旧汇率，Pa1/Pa0是美国物价指数（已知为300），Pb1/Pb0为英国物价指数（已知为250）所以：R1=R0*(Pa1/Pa0)/(Pb1/Pb0)=1.8*(300/250)=2.16因此，新汇率为：GBP/USD=2.16，即£1=US$2.16由于英国物价上涨的幅度小于美国物价上涨幅度，所以就会形成美元贬值，英镑升值的*面。
一国当来自前汇率制度是水平区间内的盯住安排，现在要扩大汇率弹性，可供选择的汇率安排有()。
B,C,D答案解析：目前，根据国际货币基金的划分，按照汇率弹性由小到大，汇率制度安排主要有：①货币*制；②传统的盯住汇率制；③水平区间内盯住汇率制；④爬行盯住汇率制；⑤爬行区间盯住汇率制；⑥事先不公布汇率目标的管理浮动；⑦单独浮动。
各国的汇率究竟是怎么算出来的？
要说汇率的历史，就不得不提咱手里的货币的历史。So，还是按以往的套路来，咱先讲个故事，举个栗子。
从前有个笨笨国和小白国，笨笨国盛产奶油，小白国盛产白米饭。此前，因为信息闭塞，笨笨国祖祖辈辈都吃奶油，个个胖的不成样子；而小白国则祖祖辈辈吃白米饭，因为没有油水，个个都瘦不拉几的。
直到有一天，笨笨国的人来小白国旅游，带了点特产——白米饭回去，并发了朋友圈：《震惊！这种食物胜过仙丹！高血脂的人都在看......》。顿时，这文章在笨笨国朋友圈疯转。于是，很多笨笨国的人开始试图用笨币购买小白国的白米饭，假设两国货币初始兑换比例是，笨币：白币=1:1。
后来，吃惯了奶油的笨笨国人发现，这白米饭只是尝尝鲜，换个口味，长期吃这个不习惯，没有油水。于是，笨笨国对于白米饭的进口量逐渐减少。
可小白国不一样了，由于长期没有油水，很多人因为没有营养饿死了。因此当小白国发现奶油后，需求量暴增：虽然他们胖，但至少不会饿死啊，我们可以用白米饭和奶油搭配着吃，既有营养又不会饿死。于是小白国对于奶油的进口量逐年增长。
小白国用大量的白币去购买奶油，使得笨笨国的奶油交易市场都充斥的白币，笨币越来越少。笨笨国的人发现：这样下去，如果还是按照1:1的比例跟他们做交易，咱就亏大发了！两种币购买力一样，小白国的人就可以用大量白币买遍全笨笨国。同时，小白国**也用贸易赚来的笨币去进口奶油。
于是，笨笨国的人在与小白国的人做交易时便开始提价：笨币要升值！即笨币：白币=1:2，否则不干！
由于笨币稀缺，供不应求，加上小白国千千万万的人处在饥饿边缘，于是小白国便同意了。
这样一来，笨币和白币的汇率就形成了。
汇率，说白了就是钱的价格，用1个单位笨币可以兑换2个单位白币。汇率形成的本质就是由于两国或多国之间贸易，而造成两种或多种货币供求关系不平衡，于是便产生货币兑换比率，即汇率。
在现实社会中，自从人类以纸币取缔了以物换物的时代后，汇率便一直存在。直到1944年布雷顿森林体系建立后，IMF成员国以固定汇率与美元挂钩，美元霸权由此兴起。但这体系不好的地方在于，IMF成员国与美元的汇率是固定的。显然，货币的供求都是动态的，因此汇率也应该是动态的，否则一方将会在国际贸易中吃大亏（就像例子中的笨笨国）。由于当时的美元储备制度不完善，美元的超发和顺差导致美国向全世界输出美元，同时还不贬值。这样一来，其他国家只能牺牲自己经济利益，管制外汇，贸易状况急剧恶化。
时间一长，布雷顿森林体系的弊端暴露无遗，并最终走向崩溃。随后，各国之间的汇率由固定制改为浮动制，这就是现代汇率体系的雏形。如今，随着中国国际地位的强大，人民币在国际贸易中的交易量也越来越大。国家决定在2015年施行”8.11“汇改，简单说就是抛弃此前单一的美元—人民币单边供求体系汇率，变成一揽子货币—人民币的多变供求习题汇率，人民币浮动将更加频繁，但同时，中国也有更多的汇率调节空间来把控国际贸易平衡。
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挂单汇率不合理是什么意思？
挂单一般有两种形式：一种是获利挂单，一种是止损挂单。
所谓获利挂单，是指你的挂单汇率优于当前汇率。即如果是买入挂单，获利挂单的买入价格就要低于当前市场价；如果是卖出挂单，获利挂单的卖出价要高于当前汇率。
所谓止损关单，是指你的挂单汇率劣于当前汇率。即如果是买入挂单，止损挂单的买入价格就业高于当前市场价；如果是卖出挂单，止损挂单的卖出价要低于当前汇率。
挂单成交：对于外汇交易，只要任意市场价和挂单时市场报价形成的价格区间覆盖了挂单价格，挂单就成交。
因此挂单汇率不合理是指你挂单价格不符合以上要求。
另外，对于汇率来说，由于货币对存在直接标价和间接标价之分，因此汇率价格的高低都是针对与货币对的前一个货币来说的。
结构性存款区间内好还是区间外好？
结构性存款，是指投资者将合法持有的人民币或外币资金存放在银行，由银行通过在普通存款的基础上嵌入金融衍生工具（包括但不限于远期、掉期、期权或期货等），将投资者收益与利率、汇率、股票价格、商品价格、信用、指数及其他金融类或非金融类标的物挂钩的具有一定风险的金融产品。
事实上，结构性存款不是普通存款，也不同于银行理财。结构性存款在存款的基础上嵌入金融衍生工具，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益。
所以说，看结构性存款到底是区间内好还是区间外好，这都不是一定的，需要看金融机构与你签订的结构性存款协议是怎么约定的，如果约定的区间内是最好收益那就是区间内好，反之则是区间外好。
汇率是怎么算的？谢谢了，大神帮忙啊
每个人都有机会，只是看你怎么去抓主机会和制造机会，你可以去参加一些选秀节目，歌唱比赛什么的，也可以报考一些正规的电影学院，比如：济南电影学院北京电影学院等等，有一部分明星都是从电影学院出来的，也要好好的努力，把自己变的更加优秀，对每件事要认真对待，相信有一天你会实现你的梦想！fighting!fighting!fighting!采纳哦
出口退税系统提来自示换汇成本超出合理范围应如何处理
原因如下：1：真实存在成本过高，即合同的不含税金额除以出口美金金额的换汇率大于7.0；2:系统计算错误，同一商品代码下出现多种品名，系统难以区别，（当然必须排除第一种情况）这种情况下，就需要写一份换汇成本异常表，说明情况。建议：换汇成本低是赚的太多，换汇成本高时要赔钱了，换汇成本是：进货的不含税金额/出口金额的FOB价格，大体意思是这样，加入你的换汇成本是1，那个就是说你购货金额（不含税）价格是人民币1元，而出口卖出价格是1美元，按现行汇率6.84计算，你赚了5.84元，如果换汇成本是5的话，你购货金额（不含税）价格是人民币5元，而出口卖出价格是1美元，也就是赚了1.84元，如果你的换汇成本超过了6.84，那就是赔钱了。换汇成本越高陪得越多，换汇成本越低赚的越多。2、通常换汇成本低税务*是不会管的，因为你赚钱了，只要及时足额交税（所得税）就行了。但是如果换汇成本过高税务*就会提出质疑，即你在申报退税的时候，税务*的审核系统会报警，那么你就需要填写审批表了，这个审批表税务*会给你提供，主要是要你做一个合理的解释，为什么会赔钱，其实你只要整票赚钱，这个就比较好解释了，即可以说在保证整体利润的情况下，个别商品进行了价格优惠，虽然赔了一点，但是提高了订单量，整体式盈利的。PS：关于换汇成本，以前的合理界限为5.00-8.00，那是因为在2006年7月之前，人民币对美元的比例基本都是8.264:1，所以上限是8，保持一点盈利，后来人民币升值，到现在比例大概是6.84:1，这个8的上限已经不再适合原界限，再申报退税的时候应重新考虑合理上限的问题。
如果来自汇率收盘价始终在触发汇率上限和触发汇率下限区间内波动，则总回报为（）。A.总回报=保证投资金额×...
正确答案：B如果汇率收盘价始终在触发汇率上限和触发汇率下限区间内波动，则总回报=保证投资金额×（1+潜在回报率）。
汇率的计算公式是什么？
汇率一般有两种计算方式。
直接标价法：汇率升贬值率=（旧汇率/新汇率-1）*100；间接标价法：汇率升贬值率=（新汇率/旧汇率-1）*100；结果是正值表示本币升值，负值表示本币贬值。汇率通常有两种表示方法，本币汇率和外币汇率，两者属于相对概念，它们的升降所产生的经济现象正好相反。
不同国家之间的货币汇率是怎样计算出来的呢？
本人并不是专业人士，但是我见到过这样一段文章，觉得他说的和LZ提问的关联比较大，也是我了解这方面只是的一个起点。在１９９７年中国银行独家推出了远期结售汇业务的时候，对外公布远期四个月美元的结汇价格高达８．４以上，甚至有达到８．５的时候，比正常的８．２７左右的结汇价格高出了许多。当时正值亚洲金融危机开始，亚洲许多国家的货币受到冲击而大幅度贬值，人民币贬值的谣言四起，中国银行公布了如此高的远期结汇价格，许多不明白远期价格形成机制和计算方法的公司都不理解，担心这是人民币贬值的前奏，或代表了人民币贬值的趋势，因为他们认为，如果人民币不贬值，今天结汇价是８．２７，四个月后也是８．２７，那么中国银行能提供四个月期的结汇价为８．４，到时如果市场价格低于８．４，中国银行肯定会亏钱，银行又肯定不会做亏本生意，说明四个月后人民币的汇率起码要贬值到８．４以上。其实这是由于许多公司不理解远期外汇买卖价格是怎么样形成和计算的。比如说在三个月后要将美元兑换成日元，要怎么样做呢？方法有两个，一个是现在将美元兑换成日元，把日元存定期三个月，另外一个方法是现在先将美元存三个月定期，到期后再连本带息兑换成日元。这两种方法获得的日元一定是一样的，否则市场就会出现套利的机会。但是美元和日元的利率是不同的，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的利率差所形成的。如果把美元（即第一个货币或数值不变的货币）当作是Ａ货币，而把日元（即第二个货币或数值变化的货币）当作是Ｂ货币，它们的远期计算公式是：远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（Ｂ拆借利率－Ａ拆借利率）×远期天数÷３６０从这个计算公司可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差和远期的天数有关。而远期汇率如果Ｂ货币的利率高于Ａ货币的利率，公式中的中括号值为正数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果Ｂ货币的利率低于Ａ货币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇率的价差也越大。比如说美元一个月期的同业拆借利率为２．４６％，日元的利率为０．１１％，美元／日元的即期汇率为１２０．４５，用这些因素就可以计算出一个月期美元／日元的远期汇率了：一个月期美元／日元汇率＝１２０．４５＋１２０．４５×０．１１％－２．４６％×３０÷３６０＝１２０．４５＋－０．２４＝１２０．２１也就是说，美元／日元一个月期贴水２４点。同样就不难理解为什么１９９７年时中国银行的远期结汇价格高达８．４以上了。当时人民币资金市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为１３％），而美元的同业拆借利率不到５％，以此计算四个月期美元／人民币的远期汇率为四个月期美元／人民币汇率＝８．２７＋８．２７×１３％－５％×１２０÷３６０＝８．２７＋０．２２＝８．４９所以，当年确信人民币汇率不会贬值的进出口公司，利用中国银行公布的较高的远期结汇牌价，纷纷将未来出口收入的外汇与中国银行签定远期结汇协议，在别的公司还只能用８．２７的即期牌价结汇时，他们已经可以享受到８．３、８．４甚至高达８．５的远期结汇牌价办理出口结汇，不到一亿美元的出口收汇，这些公司通过中国银行“外汇锦囊”中的远期结汇业务额外获得了数百万元人民币的汇兑收入。同样，在１９９９年，由于担心美国经济出现通货膨胀，美国联邦储备银行多次提高了美元的利率，使美元的同业拆借利率高达６．５％，而人民币的同业利率大幅度下降到３％左右，使中国银行的远期结售汇牌价由大幅度的升水变为大幅度的贴水，四个月期的远期售汇价格不到８．２，较近８．３的即期售汇牌价贴水了０１，许多需要购买美元支付进口需要的公司又纷纷与中国银行签定远期售汇合同，同样的售汇金额，节省了数百万元人民币的购汇费用，极大改善了公司的经营效益。远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式我们可以发现：Ａ／Ｂ货币对于远期汇率与Ａ、Ｂ这两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的汇率在未来一段时间会下跌，只是表明Ａ货币的利率高于Ｂ货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明Ａ货币的利率低于Ｂ货币的利率。远期汇率只是与Ａ、Ｂ这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对我们运用远期业务防范汇率风险十分有用。