摘要：期权交割日是什么？一文读懂期权交割日时间以及期权交割日的行权操作 1、期权交割日的含义 期权交割日是指期权合约到期的日期，也是期权交易的最后一天。 具体的交割日取决于期
期权交割日是什么？一文读懂期权交割日时间以及期权交割日的行权操作
1、期权交割日的含义
期权交割日是指期权合约到期的日期，也是期权交易的最后一天。
具体的交割日取决于期权合约的类型和交易所的规定。
例如，对于上证50ETF期权来说，其交割日通常是每个月的第四个星期的星期三。
而对于沪深300ETF期权来说，合约的最后交易日为到期月份的第四个星期三。
值得注意的是，有些期权如上证50股指期权采用的是T+0的交割模式，这意味着它每一天都可以视为交割日。在交割日，买卖双方都需要进行交割手续，确保交易顺利进行。
2、不同金融产品期权所对应的交割日时间
不同的金融产品期权所对应的期权交割时间是不同的，具体如下：
一、股票期权交割日：
股票期权的交割日通常是每个月的第三个星期三。
然而，具体的期限可能会根据不同情况有所变化，一般来说，其期限从成交后5天至60天不等。
在交割日，买卖双方必须订立书面契约，以确保交易的顺利进行。
二、场内ETF期权交割日：
ETF期权的交割日通常是每月第四个星期三。
如果这个日期正好在法定节假日期间，例如春节，交割日可能会顺延。
需要注意的是，对于上证50ETF期权来说，由于采用的是T+0的交割模式，所以其每一天都可以视为交割日。
在交割日，买卖双方需要进行交割手续，沪深300期权和上证50etf期权的交易方式是现金交割，即在到期日结算价计算盈亏，用最后交易日的结算价来划转持仓。
三、股指期权交割日：
股指期权的交割日，也被称为到期日，是每个月的第三个星期五。
在这一天，买卖双方需要进行交割手续。值得注意的是，股指期权采用的是欧式行权方式，也就是说，买方只能在期权合约到期日这一天行使权利。
此外，股指期权的交割结算价是基于合约到期月份的第三个星期五的最后交易价格来计算的。
四、大宗商品交割日：
大宗商品期权的交割日，也被称为到期日，是每个月的第四个星期三。
在这一天，买卖双方都需要进行交割手续。需要注意的是，买方在交易所规定的时间内可以提出行权和放弃行权，这是买方的权力，而一旦买方提出之后，卖方就有履行的义务。
此外，对于商品期货交易来说，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉。
3、期权交割日到期，该如何抉择？
当股票期权、ETF期权、股指期权交割日到期，处理方式会有所不同，具体取决于您是期权的买方还是卖方。
如果您是期权的买方（权利仓），并且在合约到期时仍有持仓，那么默认情况下将自动放弃行权。
也就是说，在期权到期后，期权合约将自动终止，不再存在。
因此，作为买方，如果您想要实现某种预期市场走势并获得收益，需要在到期日前进行行权操作。
对于卖方（义务仓）来说，如果被指派到的任务未被执行（即买方未进行行权），则需要履行合约义务，即按照约定的价格出售或购买标的资产。
需要注意的是，虽然行权可以让买方获得标的物的所有权，但这并不意味着买方必须真正地购买或出售标的物。
实际上，许多投资者在行权后很快就会将获得的标的物再次出售，因此，行权并不一定等同于实际的买卖行为。
股指期权交割日的处理方式主要取决于您是期权的买方还是卖方。
如果您是期权的买方（权利仓），并且在合约到期时仍有持仓，那么默认情况下将自动放弃行权。也就是说，在期权到期后，期权合约将自动终止，不再存在。
因此，作为买方，如果您想要实现某种预期市场走势并获得收益，需要在到期日前进行行权操作。
对于卖方（义务仓）来说，如果被指派到的任务未被执行（即买方未进行行权），则需要履行合约义务，即按照约定的价格出售或购买标的资产。
沪深300股指期权采用现金交割方式，在交割的过程中仅使用现金来完成，即对到期未平仓的期权合约，用最后交易日的结算价来计算盈亏，买卖双方以现金的方式进行盈亏划转，了结期权持仓。
最后，特别要注意的是，不同的期权合约可能会有不同的到期时间。
例如，ETF期权通常到期时间为到期月份的第四个星期三。
同时，一些特殊情况如节假日可能会影响期权交割日的顺延。
因此，投资者在进行期权交易时需要充分理解期权的交易规则和风险特性，谨慎做出投资决策。
4、期权行权代表会买入对应的标的物？
期权行权并不直接等同于买入标的物。
期权是一种金融衍生品，它给予买方在未来某一特定日期或一段时间内以事先约定的价格购买或出售一定数量的特定标的资产的权利。
这里的标的物可以是现货资产，也可以是期货资产；可以是实物资产，也可以是金融资产或者金融指标。
当进行期权行权时，买方实际上是在行使这种权利，即按照合约约定的时间、价格和方式来买卖标的物。
例如，如果您持有一份看涨期权，那么当您行权时，您有权利按照约定的行权价从卖方那里购买一定数量的标的物。
相反，如果您持有的是看跌期权，那么行权就意味着按照行权价将标的物卖给卖方。
需要注意的是，虽然行权让买方获得了标的物的所有权，但这并不意味着买方必须真正地购买或出售标的物。
实际上，许多投资者在行权后很快就会将获得的标的物再次出售，因此，行权并不一定等同于实际的买卖行为。
当您进行ETF期权行权时，您实际上是在买入或卖出对应的ETF份额。
具体来说，如果您持有一份看涨期权，那么行权就意味着按照合约约定的价格从卖方那里购买一定数量的ETF份额；
相反，如果您持有的是看跌期权，那么行权就意味着按照行权价将ETF份额卖给卖方。
当您进行股指期权行权时，您实际上是在买入或卖出对应的股票指数份额。
如果您持有一份看涨期权，那么行权就意味着按照合约约定的价格从卖方那里购买一定数量的股票指数份额；
相反，如果您持有的是看跌期权，那么行权就意味着按照行权价将股票指数份额卖给卖方。
这可以帮助投资者实现对市场走势的预测并获利。
5、期权的开户条件及流程
开通期权账户的流程一般包括以下步骤：
首先，需要确保您满足开户的基本条件。
1、对于个人投资者来说，要求名下的任一沪A证券账户开立满六个月或期货账户开立满六个月，并且风险测评结果为平衡型及以上。
2、此外，还需要在证券账户的前20个交易日日均托管的证券市值和资金可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）不低于人民币50万元。
如果您是普通机构投资者，则申请开户时公司的净资产不得低于人民币100万元，并且在前20个交易日日均托管的证券市值和资金可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）不得低于人民币100万元。
3、具备必要的知识和经验。相关业务人员需要具备期权基础知识，并通过本所认可的相关测试。他们也应具有本所认可的期权模拟交易经历。如果个人投资者既没有融资融券账户，又没有6个月以上的股票交易经验，那么就无法开通期权账户。
5、向券商或期货公司申请模拟账户完成模拟交易。这是为了检验您的交易能力和理解期权交易的规则。
请注意，以上步骤可能因地区和具体券商的要求而有所不同，所以在实际操作中应根据具体情况进行确认。
重点来了，开通期权账户尽量选择可以线上开户的证券公司，先线上开通融资融券账户，再线上开通期权账户！
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总结
交易期权账户时，投资者需要特别注意以下几种风险：
1、价格波动风险：由于期权的价格受到多种因素的影响，包括标的资产价格、行权价格、剩余期限、波动率等，因此价格波动的风险较大。
2、市场流动性风险：这是指在市场上难以快速买入或卖出期权的风险。例如，如果交易量较小或合约月份较远，可能会面临较大的流动性风险。
3、强行平仓风险：如果投资者无法满足交易所的保证金要求，其仓位可能会被强行平仓。
4、合约到期风险：如果期权买方在合约到期时选择不执行期权，那么他们将损失全部的权利金。
5、行权交收风险：这是指投资者在行使期权后，卖方可能无法按时交付标的资产的风险。
6、人为操作风险：这是指由于投资者的决策错误、情绪波动等因素导致的风险。
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免责声明：
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期货鸡蛋的交割日是多久以后，半年有吗
是合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延.如5月的合约if1005到期日是,5月21日.到期交割的结算价是沪深300指数最后2小时的算术平均价。
etf期权交易规则详解？
ETF期权交易规则如下：
1、交易时间。交易日的上午9:15—9:30为集合竞价时间，上午9:30—11:30，下午13:00到15:00为连续竞价时间。
2、交易单位。交易所最小单位为“张”，比如，每张50ETF期权合约代表10000份50ETF基金。
3、到期日。ETF期权到期日一般为每个月的第四个星期三，若遇到法定节假日就将时间顺延。
4、行权价格。合约所规定的期权执行价格。按照其与标的价格的关系可分为实值期权、虚值期权、平值期权。买方只有在期权为实值时才能盈利，卖方只有在期权变为虚值时才能赚取全部权利金。
5、交易方向。认购期权买方：支付权利金，获得合约到期日内以约定价格买进ETF期权的权利。认购期权卖方：收取权利金，承担买方一旦行权时按合约规定卖出ETF期权的义务。
期权交来自割日是每月几号？
期权交割日是指：契约中约定的未来某一特定日期，也称为期满日或到期日。期权交割时间，如美国的股票期权或股指期权为例，一般是在每个月的第三个星期五；就国内而言，目前交易所交易的只有50ETF期权，一般交割日是在到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)。
别傻眼，50期权上市来买方为不交割扔掉1.5倍本金
大蓝筹给力，A股走得比想象中更强，上证指数收涨1.42%，中证500收涨1.02%，上证50收涨1.94%。预期中的持稳或者小幅回调没有出现，50ETF期权当月隐含波动率稳定，但Skew指数再至近期高位，期权市场预期调整，从过往经验看，后面的继续上涨往往需要配合Skew的适度回落，就像挂挡一样，一个油门到底还是有些悬乎的，不过不管如何，趋势之下，后面还是维持乐观些好，最好换换档。
50ETF分时图
50ETF期权当月平值期权IV走势图
50ETF当月平值期权隐含波动率持稳于17%左右；50ETF24日（2月期权剩余交易日）历史波动率16.68%，隐含波动率与历史波动率差价0%左右。
波动率曲线偏斜（Skew）方面，今日当月CSkew继续小幅走高（虚值Call相对平值Call波动率走高），收在正值取；当月PSkew中幅走高（虚值Put相对平值Put波动率升高）收在正值区，幅度约0.7%；当月波动率整体曲线继续顺时针方向旋转，看跌情绪继续走高。Call/Put曲线方面，今日维持低行权部位波动率更高的负偏形态，较昨日负偏加剧继续偏跌。
当月平值Call-Put波动率差价今日下跌，日内平值认沽波动率相对认购波动率走高，期权合成变为贴水约0.0033元/股。无模型Skew指数再走高至107.29，偏跌加剧，位于近期高位，若不回归需要小心，2月期权无模型Skew109.72，进一步偏跌。
果断做涨的买方今天收大红包，未提前了解双卖头寸的波动率卖方今天不输波动率，但得面临大涨后的卖购端对冲成本，还持有头寸的得向上移仓了（如果加速回落被打脸了，你可能也只有再度移动回来，没办法，谁让你继续重仓持双卖看跌波动率），我个人目前是认为更大概率是小跌小涨，Skew调整后还大概率是稳定偏好的格*，所以行情预期对双卖还算理想，但波动率短期可能不太能继续大跌下继续催促还没了结的双卖者该减减了。
今天有个机会是目前的Skew有到了近期高点，卖低行权价Put买高行权价Put做空Skew的机会又来了，如果你觉得这个组合是-Vega(波动率变化带来的期权价格变化)在当前环境不合适，可以切换为卖低行权价Call买高行权价Call。
50ETF期权跨月Call/PutIV曲线及升贴水曲线图
50ETF期权主要Skew曲线图
50ETF期权2月期权T型报价
就昨天统计的50ETF期权上市以来所有合约的初始-最终价格差异，今天又补充了几项简单的统计，老实说，还真是不做不知道，一做吓一跳，罗列如下：
1．之前我有一天的文章写道了交割日升贴水套利机会，“圣诞不快乐！末日赌结束，记得吃下末日糖”，地址在这：
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU5NDc0MTkyNw==&mid=2247484205&idx=1&sn=967d8eb23d8737cea9a53224e5f2879e&chksm=fe7ddce5c90a55f3e70217ec8fbbd202470e61c0d3d4988ea8f0e2db25bb48bdfab7d4fe0e8c&token=1310038868&lang=zh_CN#rd
那天的数据我只统计了每个交割日平值期权的升贴水，基于昨天的数据，我今天补充计算所有合约在最后交易日成交价与交割价值之间的差值(这个差值就是买方为了不参与行权，交给愿意参与行权者的费用)，这个差值累计达到了3.325元/股，按照今天2.409的收盘价，大约1.38倍本金被买方在交易最后时刻抛弃，傻眼了吧。这都被部分套利者和做市商吃了，真心不少，赶紧珍惜准备接住后面的末日糖果吧。
2．我按照最后的行权价准确的修正了期权买方累计输的钱，21.995元/股，比昨天说的8倍左右又多出1.5倍，整一惨字；修正以后认购期权累计输的钱是25.482元/股，认沽期权累计赢钱3.487元/股。
昨天文后有很多网友都在讨论为何认沽累计赢钱，我想了想，目前有不一定完全的2个主要结论：
1．50ETF期权合成升水多于贴水时间导致Put相对更便宜；
2．急跌缓涨的行情与目前50ETF期权档位按照行情跟踪调整的规则，导致了Put在到期时更容易收获价值，Call则更多的失去价值。
好了，希望下个交易日顺利！
9月20号并不是本月的第四个星期三，但为什么期权会这天交割？
9月20号是期权交割日的原因是因为期权交割日通常是在合约规定的特定日期，而不是根据每个月的星期几来确定。期权交割日的选择是为了方便市场参与者进行交易和结算，并确保市场的有效运行。期权交割日的选择可能受到多种因素的影响，包括市场流动性、合约规定以及交易所的规定等。因此，即使9月20号并不是本月的第四个星期三，但根据合约规定，期权交割日仍然会在这一天进行。这样做可以确保市场参与者能够按照合约规定进行交割，并保持市场的正常运行。
50etf期权每个交割月份五个行权价格什么意思？
一个是和现价齐平的价格，也就是平值期权的执行价，然后规定下方还需要2个报价。
50etf期权交割日是哪天？当天可以交易吗？
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50ETF期权是上证50ETF作为标的资产的期权合约。期权交割日是指合约到期时，买方可以选择是否行使期权合约的权利，卖方则必须履行合约义务的日期。交割日是期权交易中非常重要的一个日期，它决定了期权合约的最终结算。
50ETF期权的交割日
那么，50ETF期权的交割日是哪天呢？在中国金融期货交易所（CFFEX）的规定中，50ETF期权的交割日是每个月的第三个星期三。这个日期是根据中国股票市场的交易日历来确定的。由于中国股票市场的交易日历是提前确定的，因此交割日也可以提前预知。
交割日是期权合约的最后一个交易日，也是期权合约最后一个交易日的下一个交易日。在交割日之前，投资者可以进行期权的买卖交易。但是在交割日当天，是否可以继续交易呢？
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50ETF期权的交割日交易
根据CFFEX的规定，50ETF期权的交割日当天是可以继续进行交易的。也就是说，投资者可以在交割日当天进行期权的买卖交易。这样的规定为投资者提供了更多的灵活性和选择权。
交割日当天的交易主要是为了满足投资者的特殊需求。有些投资者可能需要在交割日当天进行对冲操作，以平衡他们的投资组合。有些投资者可能需要在交割日当天进行套利交易，以获取更好的收益。而有些投资者可能需要在交割日当天进行期权的买卖交易，以调整他们的仓位。
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50ETF期权交割日风险
当然，在交割日当天进行交易也存在一定的风险。由于交割日当天是期权合约的最后一个交易日，市场波动可能会非常剧烈。这意味着投资者在交易中需要格外小心，以避免因市场波动而造成的损失。
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50ETF期权日内交易
上证50ETF期权是可以T+0日内交易的，当天就可以开仓后平仓。由于期权波动幅度较大，且有到期日，所以建议以日内交易捕捉主升和主跌浪即可，如果不是大趋势连续行情，不建议持仓过夜。几乎每个交易日都会有日内主升或主跌浪，且获利空间较大的机会。
日内交易对操作者的要求极高，是市场交易中最具挑战的一种形式。其实日内交易也叫做短线交易，这种交易模式的特点就是，持仓时间短，不需要过夜，抓住机会进入市场之后，马上就可以获利迅速离开市场。
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总结
总的来说，50ETF期权的交割日是每个月的第三个星期三，交割日当天可以继续进行交易。投资者可以根据自己的需求，在交割日当天进行期权的买卖交易。然而，交割日当天的交易需要格外小心，以避免因市场波动而产生的风险。投资者应该充分了解期权交割日的相关规定，并根据自己的投资策略做出相应的决策。
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上交所期权全真模拟交易中，个股期权合约的最后交易日是哪天？
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