摘要：常见期货套利组合有哪些 跨期套路、跨品种套利、期现套利。 现在可以做的期货跨品种套利的有哪些 豆粕豆油经常有~~ 股指期货套利技巧都有哪些 股指期货套利是期货套利交易中的一
常见期货套利组合有哪些
跨期套路、跨品种套利、期现套利。
现在可以做的期货跨品种套利的有哪些
豆粕豆油经常有~~
股指期货套利技巧都有哪些
股指期货套利是期货套利交易中的一种类型，即在市场价格关系处于不正常的状态下，进行的一种双边交易，从而获得低风险差价的一种方式。 与商品期货套利不同，股指期货套利的期货合约标的属性不同。股指期货的标的物是股票指数，与商品期货标的的有形商品有本质的区别，指数是一个无形的概念，不存在有形商品的相关限制。此外，股指期货商品采用现金交割，故交割套利均有较大程度上的便利性。 在定价方面，股指期货因成份股分红不规律，加之融资成本不一或者现货指数设计存在差异等原因，相对商品期货来说更难准确定价。 股指期货套利类型 首先我们了解一下股指期货套利的类型，根据股指期货套利不合理关系的来源，大致上可以分为期现套利、跨期套利、跨品种套利跨市场套利。这些都是什么意思呢? 期限套利：期货价格指数常受多种因素影响而偏离其合理的理论价格，一旦这种偏离出现，就会带来套利机会。期限套利主要是指同时交易股指期货合约相对应的一揽子股票的交易策略。 跨期套利：跨期套利是套利交易中最普遍的一种交易方式，主要是指利用同一市场不同交割月-究份的期货交易价格的偏差进行套利。跨期套利分了几种形式，分别是多头跨期套利、空头跨期套利蝶式套利。 跨品种套利：顾名思义，就是套利跨了两个或多个品种，是利用两种不同但相关联的指数期货产品之间的价差进行交易。由于不同品种对市场变化的敏程度不同。套利者根据对它们发展趋势的预测。可以选择多头套利或空头套利。 跨市场套利：跨市场套利是指在不同的交易所同时买进卖出相同交割月的同种或类似的股指期货合约。投资者以这种方式赚取价差利润。 股指期货套利步骤 想要知道股指期货的套利技巧，要先清除这股指期货的套利步骤。步骤基本如下： (1)计算股指期货合约的合理价格; (2)计算期货合约无套利区间; (3)确定是否存在套利机会; (4)确定交易规模,同时进行股指合约与股票(或基金)交易。 股指期货套利技巧 那么，股指期货套利技巧都有哪些呢? 首先，我们需要对股指期货定价有一定的了解。目前，指数期货的市场价格走势与现货指数市场价格走势保持较大程度的同步性，两者相关性较高，若指数期货市场价格与其合理价格之间产生较大偏差，这样就会引发两个市场之间的价格偏差，进而为两个市场之间的套利奠定基础。 第二，股指期货套利时，投资者需观察指数期货的变化。指数期货变化按道理来说应该在一定的范围之内，如超出该变化范围，那么便存在套利机会。若股指期货价格大于所给出的上限，投资者可进行正向套利，即买入现货指数，卖出指数期货，反之则进行反向套利，卖出现货指数，买入指数期货。 在分析套利的上下限时，我们有个便捷工具，即ETF。ETF，没有印花税，市场只考虑ETF买卖的佣金，这样省去了很多成本，价值其流动性较好，故可利用其作为上下限的标准。 若指数期货的市场价格在上下限之间波动，那么指数期货价格较为合理，故不存在套利空间，而当指数期货价格超出上限范围之后，那么便进入套利空间，获取低风险的套利收益。 此时，我们会有两种方向，其一是正向套利操作，即指数期货合约的实际价格高于现货ETF的价格，此时买入ETF，卖出指数期货合约，两者之间的差价就是投资者的套利收益，投资者只需静待到期日时指数期货的价格收敛到现货价格，进行平仓操作即可。 正向操作中，投资者的成本主要包括：买卖ETF的佣金、买卖ETF的冲击成本、指数期货的交易成本、买卖指数期货合约的冲击成本。当套利空间大于套利成本，即可进行实际操作。 上文中说的两种方向，第二种方向便是反响套利操作。若股指期货的实际价格低于指数期货的理论价格，这个时候投资者应该卖出ETF，买入股指期货，那么套利空间则为现货ETF期货之间的差价。投资者即刻锁定两者之间的差价，在到期日之时股指期货价格收敛至现货价格平仓即可。 反向操作中，投资者的成本主要包括：买卖ETF的佣金、买卖ETF的冲击成本、指数期货的交易成本、买卖指数期货合约的冲击成本。若套利空间大于套利成本，投资者便可进行实际操作。 而当股指期货的市场价格在上下限之间波动时，则是股指期货价格的合理波动范围，这其中不存在套利空间。
中国可以进行套利的金融期货品种有哪些？有没有具体的金融期货操作步骤？
目前上市的金融期货只有股指期货，国债期货正在进行测试。所以，目前可供操作的套利交易有：股指期货跨期套利、估计期货和股票套利。将来国债上市之后，可以有：国债的跨期套利、国债和国债期货的套利。操作步骤的话，给你简单说下原理，套利不过就是将价格风险转嫁为了价差风险，一般对客户的资金权益要求较高，风险也相对较小，只要是你感觉价差偏离了正常范围均可视为入场点。
同一期货品种跨期套利是什么？怎么下套利单？
期市讲堂| 同一期货品种跨期套利是什么？怎么进行套利？
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什么是同一期货品种跨期套利？
所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。
也就是说，期货交易者在同一期货市场利用同一个期货品种不同交割期的期货合约之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。
以文化财经软件为例，我们如何进行套利？
首先，打开行情软件，如下图，可以在文华财经上找到套利合约，然后选择套利合约（目前只有大连套利合约和郑州套利合约，上海期货交易所还没有直接的套利合约）。
然后选SPi1909&i2001合约，这个就是铁矿的套利合约，双击点进去可以看到套利合约的走势图，如下图。
SPi1909&i2001这个是什么意思呢？
SP是指跨期套利，这个套利合约的意思是买入铁矿1909，卖出铁矿2001，如果你下单是买入SPi1909&i2001，意思就是买入铁矿1909，卖出2001合约；如果你下单是卖空SPi1909&i2001，实际是卖出铁矿1909，买入2001合约。做跨期套利的时候，不同合约间的强弱关系很重要，所以需要分清楚，哪个应该多，哪个应该空。
如果对套利合约的走势图看空，下单的时候就是做空i1909同时做多i2001，同时开空单和多单，同时成交。
一般情况下，是i1909合约更弱时候，i2001合约更强的时候，就可以做空i1909，做多i2001。
目前大商所上市的跨期套利品种有：豆一、豆二、玉米、焦炭、焦煤、塑料、豆粕、PP、PVC和豆油共10个品种；
郑商所上市的跨期套利品种交易活跃的有：棉花、玻璃、甲醇、菜油、菜粕、白糖、PTA、动力煤、硅铁、锰硅、红枣、苹果。可以交易的品种还是很多。
套利下单如何操作？
以下是文华财经的套利下单操作方式：
一、登陆文华财经，并点击【账户】—【期货账户】—【套利下单】
二、打开套利下单页面后，点击【放大镜】按钮可查看套利合约
三、选中所需合约，并点击【确定】
四、修改参数，点击【下单】，并点击【确认】，完成套利下单操作
下列属于跨品种套利交易的情形有（）。
BC解析：跨品种套利是指利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利，即同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约，以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利。跨品种套利又可分为两种情况：一是相关商品之间的套利；二是原材料与成品之间的套利。选项A属于跨期套利，选项D属于跨市场套利。【知识点】跨品种套利【考查方向】概念理解【难易程度】中
现在期货市场上适合做跨品种套利的有哪些组合
有很多1、大豆和豆粕套利（大连交易所有指令支持）2、大豆和豆油套利3、豆粕和豆油套利（即油粕套利）4.、大豆和玉米套利（种植面积竞争）5、豆粕和玉米套利（饲料消费替代）6、玉米和麦子套利（饲料消费替代）7、麦子和早籼稻套利（南北饮食习惯套利，替代）8、豆油，棕榈油，菜油，油脂三角套利9、棉花和pta套利（涤纶短纤替代）10、塑料和pvc套利11、塑料和pta套利12、塑料和橡胶套利13、螺纹钢和线材套利14、螺纹钢和pvc套利15、螺纹钢和焦炭套利16、铜锌，铜铝，锌铝，铅锌套利
到底什么是套利交易？
套利是一种小风险的投资行为，普遍存在于期货交易中。套利关心的是价差，而不是价格。打个比方：大豆和豆粕是两个有关系的品种，都是豆类，正常的应该是通胀同跌的，比如大豆是10块，豆粕是8块，大豆是豆粕价差是2。但是由于某些原因，这短时间大豆的价格在下跌，但是豆粕的价格却在上涨，比方说现在大豆9块，豆粕11块，价差-2。那么这就是一种不正常的现象。而行情终究会回归正常。也就是大豆上涨或者豆粕下跌。
无险套利的良机和品种
无险套利的良机和品种
A股市产历史罕见的一个无险套利的良机和品种，几乎已经送到了我们面前，只等待上帝之手最后的那个“经典动作”，这个动作就是我们称之为向下“一点通”的不破不立和先破后立的套利之良机。
这个不破不立和先破后立的向下“一点通”的套利之良机，若是广而论之之后但却凝聚为一点的话，就是创业板综合指数399102季K线下探刺破1680点（更精确为1673点）后，良机将会豁然而现！
若此，创业板综合指数399102季K线下探刺破1680点（更精确为1673点）的动作，就会因引爆该指数以及涵盖的大部分个股的随后之短线中长线共振意义的一个无险套利的良好机会，再将这个无险套利的良好机会凝练凝聚为一个品种的话，那么，指数型基金ETF系列品种中的创业板159915就是最佳标的，只不过，这个创业板159915要比创业板综合指数的总体涨幅要逊色多多，这是有历史借鉴的。
记得在2012年12月上旬，创业板综合指数399102、创业板指数399006、创业板指数基金159915，都同时见底了，但是，在随后历时两年半的一轮超级大行情的最后——也就是2015年6月份，当这轮大行情结束时回头计算，创业板综合指数399102总体涨幅673%，创业板指数399006总体涨幅590%，创业板指数基金159915总体涨幅552%，而同过程中的大盘（上证综合指数），是在2013年6月才见底于1849点的，随后2015年6月份同步见顶于5178点，总体涨幅180%，我们不妨将四个品种对比如下：
创业板综指399102——总体涨幅673%
创业板指数399006——总体涨幅590%
创业板指数基金159915总体涨幅552%
上证综合指数（大盘）总体涨幅180%
呵呵，不比不知道，一比吓一跳，竟然差距这么大。
如果说创业板综指399102和创业板指数399006都同步见底而绝无风险了，那么，相对应的总体涨幅稍逊的创业板指数基金159915，也就等于是同步也就见底了，那么，它不也就是可以替代指数的能够让我们无险套利的品种嘛，当然，就是值得科学配置的标的品种了。
如果说创业板综指399102和创业板指数399006都同步见底而绝无风险了的话，那么，在创业板之中占据极大权重的仍处于大底态势的极具风向标意义的两大蓝筹股也就值得重点关注了，它们可都是创业板中的超级大蓝筹啊！那就是（重申提示“前复权”状态下看个股K线图效果最佳）：
300059东方财富：一年线和两年线合力支撑形态，短中线关注
300498温氏股份：大三角形底部半年线支撑形态，短中线关注
不过，俗语说“富贵险中求”，那么究竟最险的是在何时何地和什么品种？那就是二险合一共振的：最险之一可能就是下周创业板综合指数399102下破1680点之际（这可能是高概率事件），
最险之二可能就是创业板综数399102下刺1673点前后，一棚在8月4日《宏塾网络》投资讲座中点评了的“科技概念”的三大技术造型代表股们的纷纷回刺一年线50周均线时（不一定都尽然）——（重申提示“前复权”状态下看个股K线图效果最佳）：
300671富满电子——年线50周均线是重要的技术参照
300177中海达——年线50周均线或是重要的技术参照
002023海特高新——年线50周均线是重要的技术参照
还要老声常谈：在最具深化改革迫切而又最具跌宕变数的在变*中孕育大希望在危机中孕育大机遇的2018年，我们秉持有取舍有攻防的坚持“三三要诀”（灵活三止）和“三三制变”的实战策略，在分析与实战之间，必须分清和搞好分析预测与实战操作的辩证。股市的实战操作不同于分析预测，分析预测可以畅所欲言海阔天空随心所想无论对误，都可以，为的是赋予灵性激发悟性不失理性而广开思路；但是，实战操作就不可如此随意率性轻易为之，而应本着既有原则性又有灵活性的予以科学的艺术的把控，力求恪守中庸。
反复套利品种！
正川股份603976：公司专业从事*用玻璃管制瓶等*用包装材料的研发、生产和销售。公司产品主要用于生物制剂、中*制剂、化学*制剂的水针、粉针、口服液等*品以及保健品的内包装，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶，并生产各类铝盖、铝塑组合盖等*用瓶盖。
正川股份12月4日晚间披露，随着我国新冠疫情逐渐缓和，自9月开始，公司业绩已有所回升；结合10月和11月的营业收入、在手订单和历史情况，公司预计2020年第四季度将实现营业收入约1.40亿元，较第三季度大幅增长45%。根据预案，正川股份此次拟公开发行不超过4.05亿元可转债，期限6年，募集资金拟投向中硼硅*用玻璃生产项目及中硼硅*用玻璃与*物相容性研究项目。
12月16日，国家卫健委医*卫生科技发展研究中心主任郑忠伟表示，评价一个疫苗需要多项综合指标，其中安全性、有效性、可及性、可负担性是最重要的。“我们正做好大规模生产准备。”相关方面正在继续科学严谨推进疫苗Ⅲ期临床试验，确保疫苗安全有效，经得起历史检验。已经进入Ⅲ期临床试验的疫苗包括国*集团中国生物的2个灭活疫苗、北京科兴中维公司的1个灭活疫苗、军事医学研究院和康希诺公司联合研发的腺病毒载体疫苗、中科院微生物所和智飞生物公司联合研发的重组蛋白疫苗。今日医*疫苗板块走强，公司作为*用玻璃管制瓶细分行业龙头顺势而涨，小鱼《低位进场！》一直波段关注，低位进场，高位抛出，继续持仓跟踪，反复套利。
每个交易日“金股情报”准时分享关注金股，非推荐，自行设置止损。