摘要：a股指数和上证指数区别 1、范围不同a股指数的范围要大于上证指数，其中a股指数一般包括沪市的上证综合指数和深市的深证成份股指数，即其成分股包含上海市场上的股票，又包含深
a股指数和上证指数区别
1、范围不同a股指数的范围要大于上证指数，其中a股指数一般包括沪市的上证综合指数和深市的深证成份股指数，即其成分股包含上海市场上的股票，又包含深圳市场上的股票，而上证指数一般是指沪市的上证综合指数，即其成分股是上海市场上的股票。2、作用不同a股指数反映的是a股的整体走势情况，而上证指数一般反映的是上海市场的走势情况。因此，投资者在交易上海市场上的个股时，可以选择以上证指数为主要参考指数，以a股指数为辅。拓展资料：一、国内常见的指数有哪些？会由股票指数的编制方法和性质来分类，股票指数大概有这五大类：规模指数、行业指数、主题指数、风格指数和策略指数。其中，出现频率最多的是规模指数，举例说明，好比我们都懂的“沪深300”指数，反映的是300家大型企业的股票交易活跃度很好，且在沪深市场中具有很好的代表性和流动性。另外，“上证50”指数的性质也是规模指数，代表的是上海证券市场代表性好、规模大、流动性好的50只股票的整体情况。行业指数其实代表的就是某一行业的现在的一个整体情况。比方说“沪深300医*”代表的就是行业指数，由沪深300指数样本股中的17个医*卫生行业股票组成，这也对该行业公司股票的整体表现作出了一个小小的反映。主题指数反映了某一主题的整体情况，类似人工智能和新能源汽车等方面，相关指数“科技龙头”、“新能源车”等。想了解更多的指数分类，可以通过下载下方的几个炒股神器来获取详细的分析：炒型改腔股的九大神器免费领取（附分享码）二、股票指数有什么用？从上文可以了解到，指数在选取市场中的股票都是有代表性的，所以，指数能够将市场整体涨跌的情况快速的反应给我们，从而对市场的整体热度有一个大概的了解，甚至预测未来的走势。具体则可以点击下面的链接，获取专业报告，学习分析的思路：最新行业研报免费分享三、A股指数A股指数是指反映A股走势的股票指数，我国使用的A股指数有几十种之多，其中包括上证指数、深圳综合指数、沪深300指数、中证100指数、上证180指数等。A股指数几乎是和股票行情的变化相同步的，它是我国股民和证券从业人员研判股票价格变化趋势必不可少的参考依据。上证股票指数编辑播报系由上海证券交易所编制的股票指数，1990年12月19日正式开始发布。该股票指数的样本为所有在上海证券交易所挂牌上市的股票，其中新上市的股票在挂牌的第二天纳入股票指数的计算范围。该股票指数的权数为上市公司的总股本。由于我国上市公司的股票有流通股和非流通股之分，其流通量与总股本并不一致，所以总股本较大的股票对股票指数的影响就较大，上证指数常常就成为机构大户造市的工具，使股票指数的走势与大部分股票的涨跌相背离。深圳综合指数编辑播报系由深圳证券交易所编制的股票指数，1991年4月3日为基期。该股票指数的计算方法基本与上证指数相同，其样本为所有在深圳证券交易所挂牌上市的股票，权数为股票的总股本。由于以所有挂牌的上市公司为样本卜衫，其代表代表性非常广泛，款速志而个乱斗红且它与深圳股市的行情同步发布，它是股民和证券从业人员研判深圳股市股票价格变化趋势必不可少的参考依据。在前些年，由于深圳证券所的股票交投不如上海证交所那么活跃，深歼配圳证券交易所现已改变了股票指数的编制方法，采用成份股指数，其中只有40只股票入选并于1995年5月开始发布。现深圳证券交易所并存着两个股票指数，一个是老指数深圳综合指数，一个是现在的成份股指数，但从运行势态来看，两个指数间的区别并不是特别明显。沪深300指数编辑播报由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数。它的推出，丰富了市场现有的指数体系，增加了一项用于观察市场走势的指标，有利于投资者全面把握市场运行状况，也进一步为指数投资产品的创新和发展提供了基础条件。中证100指数编辑播报是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股，以综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。中证指数有限公司于2006年5月29日正式发布指数。上证180指数编辑播报（又称上证成份指数）是上海证券交易所对原上证30指数进行了调整并更名而成的，其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票，自2002年7月1日起正式发布。作为上证指数系列核心的上证180指数的编制方案，目的在于建立一个反映上海证券市场的概貌和运行状况、具有可操作性和投资性、能够作为投资评价尺度及金融衍生产品基础的基准指数。上证180指数的样本股均是一些规模大、流动性好、行业代表性强的股票。该指数不仅在编制方法的科学性、成分选择的代表性和成分的公开性上有所突破，同时也恢复和提升了成分指数的市场代表性，从而能更全面地反映股价的走势。统计表明，上证180指数的流通市值占到沪市流通市值的50%，成交金额占比也达到47%。上证50指数编辑播报由上海证券交易所编制，于2004年1月2日正式发布。上证50指数是根据科学客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。上证50指数依据样本稳定性和动态跟踪相结合的原则，每半年调整一次成分股，调整时间与上证l80指数一致。特殊情况时也可能对样本进行临时调整。每次调整的比例一般情况不超过l0%.样本调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保留。深证100指数编辑播报（又称深证100总收益指数）是中国证券市场第一只定位投资功能和代表多层次市场体系的指数。由深圳证券交易所委托深圳证券信息公司编制维护，此指数包含了深圳市场A股流通市值最大、成交最活跃的100只成份股。深证100指数的成份股代表了深圳A股市场的核心优质资产，成长性强，估值水平低，具有很高的投资价值。深证100指数是以深圳市场全部正常交易的股票（包括中小企业板）作为选样范围，选取100只A股作为样本编制而成的成分股指数，并保证中小企业成份股数量不少于10只，属于描述深市多层次市场指数体系核心指数。深证100指数每半年调整一次，合理的调整幅度和科学的调整方法保证成份股普遍质地优良，盈利能力强，业绩良好，不断提高指数组合的投资价值。上证红利指数编辑播报挑选在上证所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本，以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势。该指数是上证所继成功推出上证180、上证50等指数后的又一次指数创新，是满足市场需求、服务投资者的重要举措。上证红利指数是一个重要的特色指数，它不仅进一步完善了上证指数体系和指数结构，丰富指数品种，也为指数产品开发和金融工具创新创造了条件。多从股息率来看，以2005年年报公布的2006年股息数据可以看出，上证红利指数的股息率远高于上证50指数、上证180指数和深证100指数。今后随着优质价值蓝筹股的增多和证券市场的逐渐发展和成熟，上证红利指数的股息率长期表现必然会与国际同类指数接轨，相对于其他主要指数而言，其股息率长期表现优势将会更加明显。
上证A股指数来自的基期指数为()点。
C解析：正确C上证A股指数以1990年12月19日为基期,设基期指数为100点,以全部上市的A股为样本,以市价总值加权平均法编制。
上证指数为什么一直3000点？
市场经常调侃，上证指数“永远年轻，永远3000点”，十年之前和十年之后始终保持相同的点位，我们从上证指数的编制方法探究“上证指数为何一直3000点”原因：
1、上证指数样本不全面；2、新股稀释上证指数走势；3、过去退市制度不严谨；4、未包含股息和股息再投资带来的收益；5、金融与传统行业指数权重过高，五个方面导致上证指数编制存在*限，从而严重低估中国股市长期持续上涨的真相，倘若我们正确看待，可以采用沪深全A指数、或者沪深300指数（或全收益，考虑分红），则近16年，整个中国股市还是有年化4%～7.6%。
二、收益比较：上证指数与其他指数
以2006年12月29日为基期，截止2022年12月31日，沪深全A指数走势的表现优于上证指数。近16年，采用上证指数计算的年化收益率为0.90%，而采用“同花顺沪深全A指数”计算的年化收益率为7.59%，采用沪深300指数计算的年化收益率为4.08%，考虑分红后的“沪深300全收益指数”计算的年化收益率为5.96%。
其中，上证指数经历3000点位左右的时间共有五段（图中阴影部分），分别为：2009年12月-2010年3月、2010年11月-2011年5月、2016年1月-2017年3月以及2022年6月-2023年2月，而对比这五个时间节点，其他三个指数每个时间节点，都比上一个节点处点位更高。
三、上证指数失真的原因
注
意
事
项
上证A股指数的基期指数为（）点。
C
上证指数的基期市值是多少啊？100点怎么来的啊？
上证系列指数的计算上证指数系列均以“点”为单位。基日、基期与基期指数基期亦称为除数上证180指数是1996年7月1日起正式发布的上证30指数的延续，基点为2002年6月28日上证30指数的收盘指数3299.05点，2002年7月1日正式发布。上证50指数以2003年12月31日为基日，以该日50只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2004年1月2日起正式发布。上证红利指数以2004年12月31日为基日，以该日所有样本股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年1月4日起正式发布。上证综合指数以1990年12月19日为基日，以该日所有股票的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1991年7月15日起正式发布。新上证综指以2005年12月30日为基日，以该日所有样本股票的总市值为基期，基点1000点，自2006年第一个交易日正式发布。上证A股指数以1990年12月19日为基日，以该日所有A股的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1992年2月21日起正式发布。上证B股指数，以1992年2月21日为基日，以该日所有B股的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1992年8月17日起正式发布。分类指数以1993年4月30日为基日，以该日相应行业类别所有股票的市价总值为基期，基期指数统一定为1358.78点(1993年4月30日上证综合指数收盘值)，自1993年6月1日起正式发布。上证基金指数以2000年5月8日为基日，以该日所有证券投资基金市价总值为基期，基日指数为1000点，自2000年6月9日起正式发布。2.计算公式上证指数系列均采用派许加权综合价格指数公式计算上证180指数上证成份指数以成份股的调整股本数为权数进行加权计算，计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000其中，调整市值=∑(市价×调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见，上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40)内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。流通比例(%)≤10(10，20](20，30](30，40](40，50](50，60](60，70](70，80]>80加权比例(%)流通比例20304050607080100上证50指数上证50指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。计算公式为：报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期×1000其中，调整市值=∑(市价×调整股数)。调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。上证50指数的分级靠档方法如下表所示：流通比例(%)≤10(10，20](20，30](30，40](40，50](50，60](60，70](70，80]>80加权比例(%)流通比例20304050607080100
全球优秀指数大盘点（第一期）|A股宽基指数篇（2021年7月9日更）
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接下来两三天，我们会持续更新这个系列，在这个系列文章中，我将整理盘点全球范围内一些优秀的指数，并为大家详细分析比较每一个指数，力求用最简单易懂的语言，让大家对这些指数有全面立体的认知。
希望能帮助大家真的弄懂你的投资，希望这个系列文章对大家能有所帮助吧！
文章按照指数编制特征分类整理，整理得比较全面，整个系列最终篇幅会比较长，建议收藏，方便以后找到！
作为这个系列的第一期，我们先来盘点一下A股中最优秀、最具代表性的一些宽基指数吧～
No.1
大盘宽基指数
沪深300指数
由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映沪深两市大盘与中盘股的整体表现。
成分股行业分布相对比较均匀，金融地产、消费、工业、医*、科技几个板块之间的占比差距不大，不会过分受到单一板块的影响！
十大权重股中银行、白酒、光伏、白色家电、医*都有，行业比较分散。
成分股集中度方面，十大权重股中，占比最高的贵州茅台也仅有5.99%，持股比较分散。
上证50指数
由上海证券交易所A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成，反映沪市中最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。
成分股行业比较集中，金融地产和消费占据绝对主导，金融地产占比37%，消费占比28%，两个行业就占据了65%的权重。
十大权重股跟沪深300比较接近，但是成分股数量比沪深300更少，权重比沪深300更集中。
第一大权重贵州茅台的占比就达到了15.86%，其他几只成分股的比例也高出在沪深300中的占比。指数会比较依赖贵州茅台和银行板块的表现。
深证100指数
由深圳证券市场中市值大、流动性好的100只股票组成，成分股同时包括了深交所主板和创业板的股票。
成分股都是我们口中经常提到的核心赛道，新能源、半导体、消费、医*占据主导。
成分股集中度方面，十大权重股中，占比最高的宁德时代也仅有7.13%，持股还算相对比较分散。
十大权重股中，新能车、半导体、白酒、白色家电、医疗、券商、银行都有，行业还算比较分散。
其他大盘宽基指数
以下几个大盘相关的指数可做了解，但没有投资必要：
1.上证综合指数：
就是人们口中经常提到的“大盘3000点”中的大盘，但是这个“大盘”指的就不是大市值的意思了。
指数由在上海证券交易所上市的符合条件的所有股票组成，目前共有1590只成分股，反映上海证券交易所上市公司的整体表现。
2.深证成分股指数：
由深圳证券市场中市值大、流动性好的500只A股组成，反映深交所上市企业的整体表现。
3.中证100指数：
由沪深300指数成份股中规模最大的100只股票组成，综合反映中国A股市场中最具市场影响力的一批超大市值公司的股票价格表现。与沪深300指数相似度极高！
4.央视财经50指数：
在沪深A股中从“创新、成长、回报、治理、责任”五个维度分别选取得分前10名，共计50名作为样本股组成指数。成分股约92%的权重包含在沪深300中，也可以看成沪深300策略指数。
5.中证800指数：
中证800指数的编制方案很简单，就是由沪深300和中证500两个指数的成份股共同组成的，综合反映A股市场大中小市值公司的股票的表现。（这个指数比较重要，下一个部分会做更详细介绍）
本章小结
以上所有指数中，沪深300是大盘宽基指数中最具代表性的一只，相对更全面，大多数的明星主动基金都是以沪深300作为参考标准的，是真正意义上的大盘宽基指数。
上证指数对标深证成指，分别代表了沪深两市的整体水平。上证50对标深证100，都代表了各自市场的大盘龙头股表现。
中证100同沪深300相似度极高，没有必要；央视财经50指数相比沪深300加了优选策略，历史业绩表现略优于沪深300，可以考虑。
No.2
中小盘宽基指数
创业板指/创业板50指数
创业板指数由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。
而创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。
其实说创业板指和创业板50指数是中小盘指数已经不是很贴切了，尤其是创业板50指数。如今，创业板指的平均市值达到了768亿，创业板50指数的平均市值甚至达到了1153亿，沪深300的平均市值也只有1667亿，这还能说创业板50是中小盘指数吗？
而我依旧把这两个指数放到这里讲，是为了提醒大家，这是很多投资者普遍存在的误区，以为名字中有创业就应该是一些中小市值的企业吧？实际上，这两个指数的成分股都是大家耳熟能详的大企业。
从上面创业板50的前十大权重股也能看出来，指数是极度偏向于新能源赛道的，并且由于指数不设权重上限，导致如今指数的权重严重失衡，宁德时代一家独占20%的权重，对创业板指和创业板50指数的表现影响巨大。
另外，创业板两个指数中，新能源、医*的占比是极高的，两个板块就占了65%左右的权重，芯片、信息技术再占去20%，创业板基本上可以理解为新能源、医疗、芯片赛道龙头的结合体了。
指数受到单一行业的影响巨大，这一点我在以前的文章也多次提到过了。
中证500指数
相比创业板两个指数，中证500就可以算是比较纯正的中小盘指数了，平均市值仅有246亿。
指数由从A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票组成（可简单看作市值排名301~800的股票组成的指数），反映中小市值公司的股票价格表现。
中证500相对来说更偏向传统行业，行业还算相对分散。从下图前十大权重股也能看出，我们耳熟能详的企业比较少，估计很多朋友也就酒鬼酒有所耳闻吧。
成分股集中度方面，持股可以说是相当分散，第一重仓的天赐材料也仅占0.98%的权重，这是由于这500只成分股的市值都比较接近，权重分配就变得平均了。
这样，中证500的表现不会过分依赖某一只或者某几只个股的表现，而是由整体共同决定的。
中证800指数
中证800指数的编制方案很简单，就是由沪深300和中证500两个指数的成份股共同组成的，综合反映A股市场大中小市值公司的股票的表现。
由于中证800也是市值加权的，所以理所当然沪深300成分股的影响要远高于中证500成分股的影响，所以中证800与沪深300也是非常接近的。（中证500成分股的影响几乎可以忽略）
从上图也能看得出来，中证800的前十大权重股同沪深300完全一致，只是权重略有下降，毕竟成分股变多了嘛，再怎么也得分出去点。指数的行业分布自然也不用多说了，也同沪深300一致。
所以，有人可能会疑问了，中证800既然同沪深300相似度极高，平均市值也达到了779亿，理应算作大盘指数才对啊。
是的，大家想的没错，中证800确实更偏大盘一些，但是，我把中证800放在这里，主要还是为了引出我们下面要介绍的这个中小盘指数中证1000。
中证1000指数
中证1000同中证800的关联比较强，是由A股中剔除掉中证800指数成份股后，规模偏小且流动性好的1000只股票组成，综合反映A股市场中一批小市值公司的表现。
中证1000指数的平均市值仅有116亿，连中证500的一半都不到，沪深300的十分之一都不到，这个指数就是绝对意义的小盘指数了。
成分股权重非常分散，最高的华测检测的权重也仅有0.77%，这一特点跟中证500有些相似，所以中证1000指数的表现也不会过度依赖某个单一个股，而是这些小盘股整体的表现。
中小100/中小300指数
选择原中小板市场中市值大、流动性好的100只/300只A股股票作为样本，反映中小板市场的运行情况。
前段时间中小板已经被取消了，但是部分相关指数的跟踪基金还是可以投的。但是我想说的是，中小100指数的平均市值也已经达到了809亿，整体也偏大了。
成分股也以之前炙手可热的抱团股为主，所以在如今行情轮动的格*下（2020年7月）把中小100或者中小300当成中小盘去投也并不是最好的选择。
本章小结
几个指数中，也就中证500和中证1000相对来说更符合中小盘属性。而创业板、创业板50、中证800都不能按照中小盘的思路去投，是投资者普遍存在的误区。
在年后抱团崩塌的情况发生后，我们可以很明显地看到，大盘始终横盘消耗估值，而中小盘反倒受益稳定上涨的格*。由于大盘成长风格的基金近两年过于强势，已经严重地透支了未来，需要时间换空间。
而相比这些大盘，中小盘之前始终被压制，在抱团松动的如今，中小盘后续会有持续稳定的行情的概率还是相当高的，至少如今中小盘的配置逻辑是合理的。
中证500和中证1000两个指数，今年非常值得大家重点关注，并适当参与！
全球优秀指数大盘点系列第一期的内容就这么多，下一期我再来为大家盘点A股中一些景气度高，长期表现优秀的行业指数吧，明天下午整理好了就发，感兴趣的可以期待一下。
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上证系列指数的指数的计算？
上证指数系列均以“点”为单位。 基期亦称为除数 上证180指数是1996年7月1日起正式发布的上证30指数的延续，基点为2002年6月28日上证30指数的收盘指数3299.05点，2002年7月1日正式发布。 上证50指数以2003年12月31日为基日，以该日50只成份股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2004年1月2日起正式发布。 上证红利指数以2004年12月31日为基日，以该日所有样本股的调整市值为基期，基期指数定为1000点，自2005年1月4日起正式发布。 上证180金融股指数以为2002年6月28日为基日，以该日所有股票样本的调整市值为基期，基点为1000点。 上证公司治理指数以2007年6月29日为基日，以该日所有股票样本的调整市值为基期，基点为1000点。 上证中型企业综合指数以2007年12月28日为基日，基点为1000点。 上证综合指数以1990年12月19日为基日，以该日所有股票的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1991年7月15日起正式发布。 新上证综指以2005年12月30日为基日，以该日所有样本股票的总市值为基期，基点1000点，自2006年第一个交易日正式发布。 上证A股指数以1990年12月19日为基日，以该日所有A股的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1992年2月21日起正式发布。 上证B股指数，以1992年2月21日为基日，以该日所有B股的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1992年8月17日起正式发布。 分类指数以1993年4月30日为基日，以该日相应行业类别所有股票的市价总值为基期，基期指数统一定为1358.78点(1993年4月30日上证综合指数收盘值)，自1993年6月1日起正式发布。 上证基金指数以2000年5月8日为基日，以该日所有证券投资基金市价总值为基期，基日指数为1000点，自2000年6月9日起正式发布。 上证指数系列均采用派许加权综合价格指数公式计算 上证中型企业综合指数/上证中型企业综合全收益指数 上证中型企业综合指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。计算公式为：报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 / 基期 ×1000其中，调整市值 = ∑（市价×调整股本数）。调整股本数计算方法同上证180指数。上证180指数/上证180全收益指数 上证成份指数以成份股的调整股本数为权数进行加权计算，计算公式为：报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 / 基日成份股的调整市值 × 1000其中，调整市值 = ∑(市价×调整股本数)，基日成份股的调整市值亦称为除数，调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。根据国际惯例和专家委员会意见，上证成份指数的分级靠档方法如下表所示。比如，某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%，低于10%，则采用流通股本为权数；某股票流通比例为35%，落在区间(30，40 )内，对应的加权比例为40%，则将总股本的40%作为权数。流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80 加权比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100 上证50指数/上证50全收益指数 上证50指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。计算公式为：报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 / 基 期 × 1000其中，调整市值 = ∑(市价×调整股数)。调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。上证50指数的分级靠档方法如下表所示：流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80 加权比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100 上证红利指数/上证红利全收益指数 上证红利指数采用派许加权方法，按照样本股的调整股本数为权数进行加权计算。计算公式为：报告期指数 = 报告期成份股的调整市值 / 基期 × 基期指数其中，调整市值 = ∑（市价×调整股数）。 调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。上证红利指数的分级靠档方法如下表所示：流通比例(%) ≤10 (10，20] (20，30] (30，40] (40，50] (50，60] (60，70] (70，80] >80 加权比例(%) 流通比例 20 30 40 50 60 70 80 100 上证180金融股指数/上证180金融全收益指数 采用派许加权综合价格指数公式进行计算，公式如下：报告期指数 = 报告期样本股的调整市值 / 基期 × 1000其中，调整市值 = ∑(股价×调整股本数×权重上限因子)，调整股本数的计算方法同上证180指数。权重上限因子介于0和1之间，以使样本股权重不超过15%。上证公司治理指数/上证公司治理全收益指数 同上证180指数。综合指数与分类指数 上证综合指数与分类指数以样本股的发行股本数为权数进行加权计算，计算公式为：报告期指数 =报告期成份股的总市值 / 基 期 × 基期指数其中，总市值 = ∑(市价×发行股数)。新上证综指采用派许加权方法，以样本股的发行股本数为权数进行加权计算，计算公式为：报告期指数 =(报告期成份股的总市值/基期)×基期指数其中，总市值 = ∑（市价×发行股数）。基金指数 基金指数以基金发行份额为权数进行加权计算，计算公式为：报告期指数 =报告期基金的总市值 / 基 期 × 基日指数其中，总市值 = ∑(市价×发行份额)B股价格单位 成份股中的B股在计算上证B股指数时，价格采用美元计算。成份股中的B股在计算其他指数时，价格按适用汇率(中国外汇交易中心每周最后一个交易日的人民币兑美元的中间价)折算**民币。 上证指数系列均为“实时逐笔”计算。具体做法是，在每一交易日集合竞价结束后，用集合竞价产生的股票开盘价(无成交者取昨收盘价)计算开盘指数，以后每有一笔新的成交，就重新计算一次指数，直至收盘，实时向外发布。其中各成份股的计算价位(X)根据以下原则确定： 若当日没有成交，则 X = 前日收盘价 若当日有成交，则 X = 最新成交价。
上证A股指数的基期指数为()点。
正确答案:C解析：上证A股指数以1990年12月19日为基期，设基期指数为100点，以全部上市的A股为样本，以市价总值加权平均法编制。
上证指数 以什么为基点？
上证A股指数以1990年12月19日为基日，以该日所有A股的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1992年2月21日起正式发布。 上证B股指数，以1992年2月21日为基日，以该日所有B股的市价总值为基期，基期指数定为100点，自1992年8月17日起正式发布。 分类指数以1993年4月30日为基日，以该日相应行业类别所有股票的市价总值为基期，基期指数统一定为1358.78点(1993年4月30日上证综合指数收盘值)，自1993年6月1日起正式发布。 上证基金指数以2000年5月8日为基日，以该日所有证券投资基金市价总值为基期，基日指数为1000点，自2000年6月9日起正式发布。
上证指数是怎么计算出来的？
上证指数是根据上海证券交易所市场上全部A股的价格权重加权计算得出的。其计算公式如下：上证指数=（当日收盘总市值/基日总市值）* 基日指数其中，当日收盘总市值是指当天所有A股的收盘价格乘以对应股票的流通股数的总和；基日总市值是指选定的基日所有A股的收盘价格乘以对应股票的流通股数的总和；基日指数是选定的基日的指数值。上证指数的计算方法是以流通市值为权重，也就是在计算时给市值较大的股票更大的权重，以反映大盘股的变动对整个指数的影响。每天的指数值都会根据最新的收市价和流通股本进行重新计算，以便反映市场的变化情况。