期货怎么看交割日(期货交割日大盘再瀑布，如何理解近期的震荡下跌走势？)-鸿图投资网

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期货交割日大盘再瀑布，如何理解近期的震荡下跌走势？

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请问在期货软件文华赢顺上怎么看每个合来自约的情况，比如交割日期，最后交易日什么的

选中查看的合约（如有下单窗口弹出来，就先把它关掉），然后敲键盘上的"F10"。　　投资者进行股指期货的交易，看盘和分析软件从操作类型来分基本分为：股指期货行情软件，股指期货交易软件，股指期货分析软件，股指期货咨询软件，股指智能交易系统，股指期货商品期货模拟交易软件。　　股指期货交易下单软件　　期货交易下单软件是期货投资者下达买卖交易指令的软件，通俗的讲期货交易软件就是下单软件。期货投资者一般是根据期货分析（行情）软件提供的信息进行决策后，通过期货交易软件下达买卖交易指令完成交易。比较有代表性的期货交易软件有：【恒生期货交易软件】【金仕达】【易盛】等。　　股指期货分析决策软件　　当前的股指期货分析决策软件，已经将行情功能、分析功能、资讯功能基本上已经融为一体。期货分析软件是在期货行情软件的基础上增加一些分析功能（比如技术指标、买卖信号、画线分析等），以供期货投资者参考。比较出色的有：【文华财经】、【财龙投资决策系统】、【老财投资分析系统】、【博古科技股指操盘手】等。这些软件不仅能提供期货行情数据和分析功能而且还带有文字资讯信息，还专门针对股指期货提供买卖信号。　　股指期货分析决策软件，是将众多的交易策略和交易系统优化后，以计算机程序的方式固化在软件中。　　什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。　　期货智能交易系统属于期货软件中的高端产品，提供期货行情数据而且集期货分析、期货交易策略（资金管理、风险控制）和期货交易下单功能于一身。期货智能交易系统是系统设计者的投资理念及交易策略的表达，因此好的期货智能交易系统较为私密，一般为期货投资机构自己使用。商业化的期货智能交易系统良莠不齐，需要购买者具备较好的鉴别能力。　　期货模拟交易软件　　严格的说，这类软件属于股指期货下单软件的扩展。股指期货模拟交易软件一种演示真实期货、股指期货的交易软件。和真实的期货、股指期货交易软件从数据到操作都是没有区别的，唯一不同的是期货模拟交易软件，是不需要投入资金的，因为系统是有模拟资金让用户交易的。　　商品期货股指期货模拟交易是按照真实期货交易的流程以及操作方法，但是不需注入保证金的情况下进行的模拟交易，对于打算入市交易的投资者而言，商品期货股指期货模拟交易能够使其熟悉交易系统，熟悉交易模式以及对期货交易产生初步概念。比较市场各种期货模拟交易很多，随着中国金融期货交易所的成立，关于股指期货模拟交易正逐步得到投资者的喜爱。

期货交割日最后一个交易日没平仓会怎么办

一、股指期货处理结果：股指期货可以一直交易到合约最后交易日当天，若最后交易日未平仓，则该持仓将直接由交易所在收盘后按照当天的交割结算价（为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价）撮合进行现金交割。需要注意的是：最后交易日收盘前未平仓进入到交割，交割手续费为开仓手续费的数倍。二、商品期货处理结果：商品期货个人客户无法进入进入交割月，平台系统会帮你进行强制平仓。三、外汇期货处理结果：在个人保证金充足情况可以一直持续交易到最后交易日，平台系统不会进行干预。扩展资料五大交割日简介一、第一交割日：1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。二、第二交割日：交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。三、第三交割日：1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。四、最后交割日：因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。五、不规则交割日：不规则交割日是指远期外汇交易交割日或到期日，通常为1周、2周或1、2、3、6、12几个月。其他起息日称为不规则交割日。参考资料来源：百度百科-期货交割日

请问，期货合约中的“交割日“及“合约月份”有什么不同。谢谢？

很简单的举个例子,比如说铜0612合约就是指要在2006年12月进行实物换手(也就是交割)的一个合约,12月就是该合约月份即到期的月份交割日是说规定交割月份内某个交易日或工作日进行实物的交割(物品所有权的换手)还那铜0612合约来说,交割日是2006年12月之内的规定的某一天

股指期货交割日时间一般都是什么时候？股指期货交割日时间表-产业研究网

期货股指交割日的时间是指商品期货，在期货的一个交割日，交割日是当天实物交割的。但是期货股指没有实物，是现金交割。

中国的期货股指有三种，分别是沪深300股指期货，中证500股指期货和上证50股指期货。在规则中各股指期货的交割日都已经设定好了，三个股指期货的交割日如下：

1.沪深300股指期货的交割日与最后一日相同，就好比遇到国家法定则合约到期月份的第三个星期五顺延沪深300有每月交货的合同，而不是3、6、9和12。但是国外很多期货指数只有季末合约，所以只有3、6、9、12个月的交割合约。

2.中证500指数根据科学、客观的方法，选取沪深证券市场有代表性的中小市值组成样本股，用全面反映沪深证券市场中小市值的整体情况。中证500股票指数期货的交割日与上一期易日相同，合约于当月第三个星期五到期，如果遇到国家法定节假日顺延。

期货股票指数是以股票指数为基础的，股票指数不是一个具体的对象而是一个抽象的概念。采用现金交付要简单快捷得多。所谓现金交割是指在未平仓期货合约到期交割时，以结算价计算未平仓合约的盈亏，最终以现金支付方式结算合约的交割方式。期货商品合约的现货标的物往往有具体的实物，可以实物交割。

3.上证50指数根据科学、客观的方法，在上海证券选取50只规模较大、流动性较好、最具代表性的股票组成样本股。以全面反映上海证券一批最具市场影响力的龙头企业的整体情况，上证50股指在期货的交割日和最后一天相同，如遇国家法定节假日顺延，合约到期月份的第三个星期五顺延。

投资期货阶段，在现金交割方式下每个未平仓合约在到期日结算时将自动平仓。也就是说在合约到期日空方不需要交割股票组合，多方也不需要交割合约总价值的资金，只需要根据结算价计算双方的盈亏额，通过在盈利方和亏损方的保证金账户之间直接划转盈亏来结算交易。

期货股票指数的全称是期货，股票价格指数也可称为期货股票价格指数，它是指以股票价格指数为标的物的标准化期货合约。双方约定在未来某个日期，可以根据预定的股价指数买卖标的指数。参与期货交易的投资者，不管是做多持仓还是做空持仓，如果他们在最终将头寸交给易日之前不逆转头寸，就必须交付他们的未平仓头寸

标签：股指期货交割日时间一般都是什么时候

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每月几号是股指期货交割日？

股指期货是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某一个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。

股指期货具有约定的时间、约定的价格和数量的特征，其约定的时间为最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延，也称为股指期货交割日。

比如，2019年10月合约（IF0910）交割日是10月的第3个周五即10月18号，在10月18号约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。

期货的交割日期怎么看？怎么知道哪天交割？ - 叩富网

发布于2023-8-1313:46北京

发布于2022-9-1514:47北京

期货的交割日期是指期货合约在到期后，实物商品或现金的交付日期。对于投资者来说，了解期货的交割日期非常重要，因为这关系到他们是否需要在到期日前平仓，以及可能的交易风险。以下是关于期货交割日期的一些详细信息：

1.期货交割日期的查询方法：期货交割日期可以在期货交易软件或相关财经软件中查询。具体操作：在期货交易软件中，如中信期货、广发期货等，投资者可以进入合约详情页面，查看合约规则，其中会包含交割日期等相关信息。

投资者还可以进入我国四大期货交易所的官网查询。这四大交易所包括中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所。在官网上，投资者可以通过选择相应品种，查看合约规则，从而获得交割日期。

2.期货交割日期的确定因素：期货交割日期是由期货合约的到期日确定的。不同品种的期货合约到期日不同，因此交割日期也不同。一般来说，期货合约的最后交易日是合约到期月份的某个固定日期，如每月15日、20日等。而交割日期则通常在最后交易日后的第三个交易日。

总之，了解期货的交割日期对于投资者来说至关重要。通过查询期货交易软件和交易所官网，投资者可以获取详细的交割日期信息，从而更好地进行交易规划和风险管理。同时，熟悉期货交割方式和结算价也有助于投资者在交易过程中作出更明智的决策。

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发布于2023-10-3013:29上海

发布于2022-6-1314:44淮安

发布于2023-2-1606:53北京

期货合约的交割日，是指必须进行商品交割的日期。如不想进行交割，必须在交割日或最后交易日之前将期货合约平仓，交易双方同意交换款项的日期。

在f10里面就可以看，或者直接在交易所的官网里面查看每一个品种的价格是就行。

发布于2023-2-2813:39长沙

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期货交割日到了,没有平仓的如何处理

其持仓将被交易所强行平掉。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。根据芝加哥期货交易所规定，交割日为交割过程内的第三天。合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书，连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。扩展资料从事期货交易的投资者，无论是多头持仓，还是空头持仓，如果在最后交易日前不进行反向平仓操作，则未平仓头寸必须进中高行交割。交割制度是联接现货市场与期货市场的重要桥梁，是保障期货价格正常回归并与现货价格收敛的一项重要制度保障。期货的交割方式一般可分成两类：实物交割与现金交割。商品期货大多采用实物交割，股指期货则采用现金交割的方式。原因在于，股指期货按照指数权重实物交割成份股票的成本太高，实际操作并不可行。因此股指期货交卖猛尺割采取按照现货指数的水平进行现金结算，知胡从而保障了期货价格向现货价格强制收敛。参考资料来源：百度百科--期货交割日参考资料来源：人民网--股指期货交割日全解读

期货的交割日在什么时间？

说到期货交割时间，首先要知道什么是期货交割，期货交割是指期货合约到期时，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。

在商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉；只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。

期货交割时间是什么时候？根据芝加哥期货交易所规定，交割日为交割过程内的第三天。标准交割日指某交割月份的最后交易日。伦敦国际金融期货交易所为3、6、9和12月份的第二个星期的星期三；芝加哥国际货币市场为上述月份的第三个星期的星期三。

不规则交割日是指远期外汇交易交割日或到期日，通常为1周、2周或1、2、3、6、12几个月。其他起息日称为不规则交割日。

期货交割时间是什么时候？每个期货品种都不一样，一般来说每个月都有一天是交割期。具体要看合约。例如棉花期货的交割日是合约交割月份的第12个交易日，而白银期货的交割日是合约交割月份的15日后的连续五个工作日，股指期货的交割日是每个月的第三个周五。

期货品种不同，期货交割时间也不同，例如2018年股指交割日，中国的股指期货交割日是合约交割月的第3个周五，遇国家法定节假日顺延。2月份第三个周五刚好遇到春节法定假日，顺延到2月23号。沪深300期指每个月都有一个合约交割，而不是3、6、9、12 但许多外盘期指只设立季末合约，故只有3、6、9、12四个月份有交割合约。

交割日，期货收盘价、交割价和现货价格的关系

摘要

上周五（5月17日）是1905股指期货合约的交割日，三大股指期货的交割合约在午后都出现了大幅升水，其中IF1905最高升水28个点，IH1905最高升水13个点，IC1905最高升水59个点。与此同时，其他合约的期现价差均处于贴水。交割日股指期货大幅升水，是否说明期现没有收敛？答案无疑是错误的，那为什么会出现这样的现象呢？

通过对我国股指期货所有交割日的价差进行统计，可以得到两个结论：

第一：交割日，我国股指期货期现收敛较好。由于我国股指期货的交割价格，是按照现货指数最后两个小时的算术平均值计算，因此要用交割合约期货收盘价与交割结算价的价差来反映期现价格的收敛情况，而不是期货收盘价与现货收盘价的价差。

根据统计，沪深300股指期货历史上，期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-1.29和2.9之间，分别仅为交割价格的负万分之5和万分之7；上证50股指期货历史上，期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-1.01和2.76之间，分别仅为交割价格的负万分之4和万分之9；中证500股指期货历史上，期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-4.56和3.3之间，分别仅为交割价格的负万分之11和万分之4。整体来看，我国股指期货交割日期现价差收敛情况是比较好的。

第二，交割日，期货收盘价与现货收盘价的价差通常不会收敛，价差的波动与现货最后两个小时的走势相关性较大。一般来说，当交割日现货指数在最后两个小时里出现单边下跌行情时，交割合约和现货指数的价差或出现较大幅度的升水；当交割日现货指数在最后两个小时里出现单边上涨行情时，交割合约和现货指数的价差或出现较大幅度的贴水。

因此，上周五由于三大现货指数在午后一路下行，从而导致交割合约和现货指数的价差出现大幅升水的情形，并且午后中证500指数的跌幅最大，从而IC1905的升水也最多。

接下来，我们将在后文中给出具体的分析。

正文

我国股指期货期现收敛较好

我国股指期货的交割价格，是按照现货指数最后两个小时的算术平均值计算的，从而在交割日，期货价格会向现货价格强制收敛。这里我们用交割合约期货收盘价与交割结算价的价差来反映期现价格的收敛情况，由于在实际交易过程中，受交易成本、股指期货流动性等因素影响，交割合约期货收盘价与交割结算价的价差可能不会刚好收敛至0。

通过对上市以来，109个沪深300股指期货交割合约、49个上证50和中证500股指期货交割合约，交割日的期货收盘价与交割结算价的价差（期货收盘价-交割结算价）统计发现，交割日股指期货期现收敛较好。

根据统计（见表1），沪深300股指期货历史上，期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-1.29和2.9之间，分别仅为交割价格的负万分之5和万分之7；上证50股指期货历史上，期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-1.01和2.76之间，分别仅为交割价格的负万分之4和万分之9；中证500股指期货历史上，期货收盘价与交割结算价的价差波动区间在-4.56和3.3之间，分别仅为交割价格的负万分之11和万分之4。整体来看，交割日，我国股指期货期现收敛较好。

交割日，期货现货收盘价不收敛

我们继续对上述109个沪深300股指期货交割合约、49个上证50和中证500股指期货交割合约，交割日的期货收盘价与现货指数收盘价的价差（期货收盘价-现货收盘价）进行统计。

可以看到（见表2），期货收盘价与现货指数收盘价价差的波动很大。沪深300股指期货历史上，期货收盘价与现货指数收盘价的价差波动区间在-57.05和130.95之间，分别为期货收盘价格的负百分之1.83和百分之2.75；上证50股指期货历史上，期货收盘价与现货指数收盘价的价差波动区间在-33和89.94之间，分别为期货收盘价格的负百分之1.14和百分之3.01；中证500股指期货历史上，期货收盘价与现货指数收盘价的价差波动区间在-67.76和222.59之间，分别为期货收盘价格的负百分之0.97和百分之2.18。这个结果和前文相比，说明在交割日，期货收盘价与现货指数收盘价的价差要比期货收盘价与交割结算价的价差波动更剧烈一些。

交割日，期现价差影响因素

交割日，交割合约收盘价与现货指数收盘价的价差波动很大，那么是什么原因造成的呢？

究其原因，仍然是由股指期货交割结算价的确定规则导致的。我国股指期货的交割价格，是按照现货指数最后两个小时的算术平均值计算。如果在交割日的最后两个小时，现货出现单边下跌行情，由于平均值下跌的速度更慢一些，所以在同一时间，交割合约下跌的速度要慢于现货指数下跌的速度，从而期货和现货两者的价差会逐步扩大，最后期货和现货收盘价的价差会出现一定幅度的升水；如果在交割日的最后两个小时，现货出现单边上涨行情，由于平均值上涨的速度也要更慢一些，所以在同一时间，交割合约上涨的速度要慢于现货指数上涨的速度，从而期货和现货两者的价差会逐步缩小，最后期货和现货收盘价的价差会出现一定幅度的贴水。

因此可以认为，在交割日里，交割合约和现货价格的差值主要由现货的走势决定。一方面，交割日交割合约的流动性下降，另一方面最后两个小时期货价格一直跟踪现货指数的平均价格波动，而平均价格波动的更平稳，所以最后两个小时的期现价差更多取决于现货指数的走势。

从历史数据来看，也是如此。我们把三大股指期货交割日，交割合约与现货收盘价的价差从大到小进行排序。表3显示的是，根据价差排序后，排名前10的股指期货交割合约，和对应当天现货指数的涨跌幅。表4显示的是，根据价差排序后，排名后10的股指期货交割合约，和对应当天现货指数的涨跌幅。

从表格显示的历史结果来看，如果交割日现货指数大幅下跌，则交割合约与现货收盘价的价差大概率大幅升水。例如，IF1506、IH1506和IC1506，在交割日分别升水现货指数131、90和222.6个点，而当天现货指数分别下跌5.95%、5.4%和6.93%。不过也有例外，例如IF1303收盘升水现货28个点，当天现货仍上涨0.22%，但是通过观察IF1303交割日，2013年3月15日沪深300指数的日内走势，可以发现当天沪深300指数是冲高回落，午后沪深300指数从涨幅超过2.2%回落至微微上涨0.22%。因此，正是由于最后两个小时现货指数单边下行，从而导致IF1303收盘大幅升水。

另外，如果交割日现货指数大幅上涨，则交割合约与现货收盘价的价差大概率大幅贴水。例如IF1112、IH1809和IC1507，在交割日分别贴水现货指数38、21和60个点，而当天现货指数分别上涨2.11%、3.46%和5.49%。同样也有例外，例如IC1610收盘贴水现货23个点，当天现货却下跌0.35%，但是通过观察IC1610交割日，2016年10月21日中证500指数的日内走势，可以发现当天中证500指数是先跌后涨，午后从下跌超过1%一路反弹，最终收盘仅微跌0.35%。因此，正是由于最后两个小时现货指数单边上行，从而导致IF1610收盘大幅贴水。

综上所述，在交割日里，交割合约和现货指数的价差波动主要受现货走势的影响。

结论

本文通过对我国股指期货所有历史交割合约的价格进行统计发现，在交割日里，期货收盘价与现货收盘价的价差通常不会收敛，这主要是因为股指期货交割结算价的确定规则导致的。期货收盘价与现货收盘价的价差与现货最后两个小时的走势相关性较大，一方面，交割日交割合约的流动性下降，另一方面最后两个小时期货价格一直跟踪现货指数的平均价格波动，而平均价格波动的更平稳，所以最后两个小时的期现价差更多取决于现货指数的走势。

但是，在衡量交割日期现价格的收敛情况，我们用到的是交割合约收盘价与交割结算价的价差，而不是交割合约收盘价与现货收盘价的价差。通过对历史数据统计发现，我国股指期货在交割日期现收敛较好，反映了我国股指期货市场交易理性，运行平稳。

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