摘要：期货交易的入市策略有哪些 在对市场进行了周密的分析研究以后，在确定重大的行情机遇一触即发即将来临之际，投机者进入期货市场交易前的核心关键就是时机抉择。入市时机的抉择
期货交易的入市策略有哪些
在对市场进行了周密的分析研究以后，在确定重大的行情机遇一触即发即将来临之际，投机者进入期货市场交易前的核心关键就是时机抉择。入市时机的抉择是以k线图、分钟图和分时图来把握的，对入市点和出市点的时机能否精确是攸关一笔交易成败的关键因素，也同时是攸关交易者持仓心态的关键因素。下面我根据交易主要的四种入市策略来具体分析：一、突破信号入市突破从道理上讲，市场涨跌取决于买卖双方实力对比。当价位冲破上一天、上一周、上一月最高点时，在上日、上周、上月任何价位做空头的人都无一例外被套牢，它当中肯定有一部分要认赔平仓出*，反过来又给升势推波助澜；相反，当行情跌破上一天、上一周、上一月的最低价时，在上日、上周、上月任何一点做多头的统统都出现浮动亏损，其中一定有部分要止损作平仓卖出，正好对跌势落井下石。所以对突破的研究，是必须和必要的课题。依据其实战重要性顺序，突破大致分为七种：大型型态的突破、大均线的突破、趋势的突破、盘整的突破、新高或新低的突破、大成交量的突破、小周期信号的突破。其突破信号的真伪辨识主要分析以下四点：a、均价突破原则。由于在做盘过程中存在着很多虚假的成份，尤其是尾市做盘，临近收盘几分钟或十几分钟的大幅拉升或深幅的打压都会使k线图表变形，其真正具有分析意义的还是代表市场成本变化的均价线，每日的均价是必看的要点，均价的突破才是真正意义上的突破。b、突破的幅度。突破发生后，其距离突破点地幅度越大，突破的真实性越高，也越有效。根据观察，其均价能远离突破点1％以上的幅度，突破成立并有效，否则，其可能性就会降低。c：突破的时间。一旦期价发生突破，其收盘价和盘中均价必须连续三天在该趋势突破的方向上，才算有效；并且，停留的时间越长，突破越有效d、成交量与持仓量。突破的发生，一般要求有大成交量的发生，相对较小的成交量意味着趋势的认同者和恐慌出*者相对较少，其假突破的可能性就会增加。突破发生时，持仓量的增加却不是必要的，持仓量减少所引发的突破大多是反向恐慌盘出*所导致的，但在突破趋势有所延续后，持仓量仍不能增加，那突破趋势的发展就会大打折扣了。这几种突破在本人的拙著中均有介绍，下面我只针对新高或新低突破和趋势线突破这两种进行抛砖引玉。1、新高或新低突破新高和新低有两种：一种是穿越某一个历史阻力位或支持位达到的新高或新低；另一种是期价运行已穿越了历史上的最高价或最低价，称之为创了历史新高或历史新低。突破发生的真假永远是期货投机者待解的难题。突破信号入市策略还存在提前、跟进和确认三种入市情况的选择。提前入市可获得有利的建仓成本，但要承担市场突破前拉锯洗盘的痛苦折磨以及过大的止损成本。跟进入市可提高资金的利用率，降低止损成本，获得成功的机会相对较大，但盈利空间有一定的损失，同时还要承受反抽后证明突破失败的风险。确认入市指行情突破后经过反抽确认，沿突破方向继续运行时跟进的策略。确认策略虽然盈利空间会有损失，但止损成本最小，单位时间内获得的盈利最大。此外，确认跟进策略的最大风险是，一些大级别的突破行情往往不出现反抽，或者反抽在较远的距离出现，投机者面临踏空后追单风险和入市后反抽被震出的风险。比较好的解决办法是在大趋势确认不错的情况下，选择分批建仓模式。突破前少量开仓，突破时加码，确认时积极跟进。2、趋势线突破趋势线突破是最有价值的早期入市或出市的信号。趋势线附近入市，突破趋势线止损或跟进。这种方法必须同时考虑其他的技术信号和循环周期，尤其需要考虑趋势线触及的次数以及图表形态的浪型。（1）、趋势线的一般应用所谓趋势线就是将波动行情的价格的低点和低点连接或高点和高点连接而形成的直线。趋势线有上升趋势线、下降趋势线和振荡趋势线三种。上升趋势线分上升压力线和上升支撑线两种。如果行情在发展过程中高低点逐渐上移，将高点和高点之间连接就形成了上升压力线，将低点和低点之间连接起来就形成了上升支撑线。上升趋势线的交易策略是：第一，在行情波动中，当行情处于上升趋势，价格回调到上升支撑线时，可多单介入，并以跌破趋势线作为多单止损点。第二，在行情波动中，当行情处于上升趋势，价格攀升到上升压力线时，可将多单平仓卖出，不做卖出交易，等待再次买入交易。下降趋势线分下降压力线和下降支撑线两种。如果行情在发展过程中高低点逐渐下移，将高点和高点之间连接就形成了下降压力线，将低点和低点之间连接起来就形成了下降支撑线。下降趋势线的交易策略是：第一，在行情波动中，当行情处于下降趋势，价格回调至下降压力线时，可做空单卖出交易，并以涨破下降趋势线作为空单止损点。第二，在行情波动中，当行情处于下降趋势，价格下跌到下降支撑线时，可将空单平仓卖出，不做买入交易，等待再次卖出交易。振荡趋势线分振荡压力线和振荡支撑线两种。在振荡行情中将高点和高点之间连接就形成了振荡压力线，将低点和低点之间连接起来就形成了振荡支撑线。振荡趋势线的交易策略是：第一，在振荡行情中，价格下跌到振荡支撑线时，若持有空单，则空单平仓并多单介入，同时以跌破振荡支撑线作为多单止损点。第二，在振荡行情中，价格攀升到上升压力线时，可将多单平仓并空单卖出，同时以涨破振荡压力线作为空单止损点。（2）、趋势线应用中需注意的几个问题a.趋势线的时间周期趋势根据时间的长短，可以划分为长期趋势、中期趋势和短期趋势。笔者在实战中一般将日线形成的趋势线定义为短期趋势，将周线形成的趋势线定义为中线趋势，将月线形成的趋势定义为长期趋势。对应以上三种趋势的类型，交易方式分别为短线交易、中线交易、长线交易。每个交易者都应该根据自己的交易特点选定自己的交易方式，从而确定趋势周期。在趋势分析中，投资者要按照长期、中期、短期的时间顺序来分析行情。在确定了中长期趋势以后再分析短期行情，准确率会更高一些。长期趋势因为跨越数月甚至几年，不适合一般投资者，因此投资者应该把分析的重点放在中期趋势和短期趋势的分析上。b.趋势线之间的相互转换趋势线中的压力线和支撑线不是一成不变的，在价格突破了压力线以后，压力线就有可能演变成未来趋势的支撑线，在价格跌破了支撑线以后，支撑线就有可能演变成未来趋势的压力线。投资者在应用趋势线时应该注意压力线和支撑线之间的灵活应用。c.趋势线的有效性在画趋势线的时候，关于如何选择高低点争议颇多，有选择行情当日（或当周、当月）价格出现的最高或最低点的，也有选择收盘价的，等等。笔者认为，趋势线的真正意义是能指示出行情的发展方向，一条好的趋势线应该能覆盖80%以上的行情走势。因此，趋势线连接的点数越多，其准确率就越高。投资者可结合大量的k线图去反复验证，以求取得最接近行情发展方向的趋势线。
期货波来自动率交易策略
期货波动交易率也是比较有策略的，因为根据它的趋势策略就可以交易了。
如何用期权波动率圆锥进行高阶期权交易
期权波动率是期权交易中的一个重要的“修正值”（FudgeFactor）。在任何一个时间点上，交易者都可以确切地知道影响期权价格的下列因素：股票价格、定约价、离到期日的时间、利息和股息。唯一剩下的因素是隐含波动率。 计算的VIX波动率指数（VIX）是必需的隐含波动率，在最新的交易价格隐含波动率期权市场计算，以反映市场投资者对于未来市场预期的核心数据。这个概念是类似的到期收益率债券（到期收益率）：随着市场价格的变化，使用适当的本金和利率会打折息债券，当债券以折现率的现值等于该债券的市场价格是到期收益率，这是对债券回报率隐含。通过使用抗发射市场价格在计算过程评价模型利用国债到期收益率，收益率是到期收益率暗示。隐含波动率的估计方法很多，计算期权的隐含波动率的时候，必须首先确定评价模型的选择，其他参数值和所需的选项所观察到的市场价格的时间。例如，在Black-Scholes期权定价模型（1973），价格，履约价格，无风险利率，期限和股票收益等数据的波动入公式的题材，的理论价格可用的选项。如果题材和期权市场是有效率的，价格充分反映其真实价值，以及正确的定价模式也可以在选项中，使用反函数的概念，通过市场价格和期权的市场价格可以观察到黑Scholes期权模型，可以发起反隐含波动率。因为代表的市场价格未来变动的，所谓的隐含波动率的投资者期望的隐含波动率。
期权的波动率及波动率交易
期权交易可以说是波动率交易，期权价格的变动与波动率最相关。
vix缠把带怎么缠？
回答如下：VIX缠把带是一种技术分析方法，用于分析标普500指数波动率指数（VIX）的走势。以下是VIX缠把带的缠法：
1. 画出标普500指数的日线K线图。
2. 计算出VIX的20日移动平均线和50日移动平均线。
3. 用两条移动平均线的差值作为VIX缠把带的中轴线，画出中轴线。
4. 在中轴线上下各画出两条平行线，分别向上和向下偏移10%和20%的距离。
5. 当VIX价格在缠把带内运动时，可以根据价格在缠把带内的位置判断市场情况和趋势。
缠把带的含义是，当VIX价格在缠把带内运动时，价格会像一条蛇一样缠绕在中轴线周围的平行线之间，并在一段时间内持续运动。当价格突破缠把带上下平行线时，可能预示着市场的变化。
外汇5分钟，日内交易，怎样防止利润回撤？有没有好的工具或方法。
5分钟太短线。基本无趋势可言！可以用MA713线
有哪些著名的波动率交易策来自略
对于投资者来说，期货市场上除了牛熊市之外，更多的时间处于一种无法辨别价格走势或者价格没有大幅变化的状况。此时的交易策略可以根据市场波动率的大小具体细分。当市场预期波动较小价格变化不大时，可采取卖出跨式组合和卖出宽跨式组合的策略。当预期市场波动较大但对价格上涨和下跌的方向不能确定时，可采取买入跨式组合和买入宽跨式组合的策略。记得采纳啊
持续吧放静的低波动率下,采取风险平价策略的基金会加大对股票及其他风险资产的配置力度。
错误
波动率高是买还是卖？
如果高位坚决出逃，如果低位坚决买入并持有！
市场大跌，做多波动率策略大赚！！
大家好！我是职业韭菜JWC。前面的文章也跟大家说今年的波动会好大，还不如躺平。3月初的时候给朋友说了场内期权做多波动率的玩法，看了这2个月股市大跌，而他却在这种市场赚的盆满钵满。
这次也分享这个策略方法给大家！今年地缘**战争，美联储加息，通货膨胀，经济下行等等，时不时来个黑天鹅事情让你的资产缩水，而你去猜方向或者抄底很容易加速亏损，像昨天美股大涨，今天美股大跌，谁能预料的到每次都能算命算中。
所以在这种不确定的市场下，特定时间内特别适合做多波动率。这种策略不看方向，只要大涨或者大跌就能赚钱。
策略方法：简单来讲就是看涨看跌两边买等量，一半做多，一半做空进行等量对冲。平时波动不大的时候，两边对敲完相差不大。但是期权的这种涨幅是非线性的，比如指数涨了1%，你看涨那边的收益可能赚1w，如果指数涨了2%，看涨的那边的收益可能就赚4w了。所以看上图2022.4.25那天指数跌了5%，看空那边就赚了1100%，做多那边亏71%，两边抵消，整体还是赚了1000%。非常夸张！（这种行情比较极端，但通过这些极端的案例分享来体现这个策略的魅力）
这种策略适合一些在一些拐点或者在一些大事件前做会比较适合，比如美联储议息会议来了。没加息，利好，大涨。加息超预期，利空，大跌。这种策略不管在利好还是利空都能赚钱，最怕的就是没啥波动，损失时间价值和隐含波动率的降低（希腊字母就不说了，复杂）。
再比如2022.4.20这一天，指数跌了1.35%，看多的那边期权亏了48%，但看跌的那边涨了83%，买入各一半的市值，买入后对敲赚了35%。这种方式是属于很难亏大钱，在极端环境使用特别香。
波动率是期权特有的交易维度，在预期未来市场会大幅波动的时候，我们可以利用期权组合来做多波动率。在错综复杂的多波动率策略中，比较常用的是买入跨式和买入勒式策略。
买入跨式策略（LongStraddle）
买入跨式策略，是指买入相同数量、相同行权价的同月认购（看涨）和认沽期权（看跌）。
盈亏特点：无论标的的股价大涨还是大跌，买入跨式组合都可以获利，潜在的收益是无限的；买入跨式最大损失是有限的，等于买入认购和买入认沽的权利金支出之和。
买入勒式策略（LongStrangle）
买入勒式策略，是指买入相同数量、相同到期日的较低行权价的认沽期权和较高行权价的认购期权。
盈亏特点：与买入跨式一样，买入勒式组合潜在的收益是无限的，无论标的股价大涨还是大跌都可以获利；最大损失同样等于两份权利金的支出之和。
反过来，“做空波动率”也可以在波动逐渐降低中获利。玩法很多，但如果把场内期权当成一个猜单边涨还是跌的话，风险比较大，大家可以看到振幅比较剧烈。
这次就“大白话”简单的分享一种策略玩法，有兴趣的朋友可以私聊交流。
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